Econométrie

Ects : 4

Enseignant responsable :

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours alterne les aspects théoriques de l'estimation statistique, et de l'économétrie, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de ces modèles à l'aide du logiciel GRETL. Les thèmes suivants sont abordés :

  • Modèle de régression simple
  • Modèle linéaire
  • Tests par analyse de la variance
  • Violation des hypothèses (auto-corrélation et hétéroscédasticité)
  • Multicolinéarité et sélection des variables.

Pré-requis obligatoires :

Cours de statistique (théories des tests).

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Les bases de l'économétrie classique :

  • Moindres carrés ordinaires
  • Les tests statistiques usuels
  • Les moindres carrés généralisés.

Mode de contrôle des connaissances :

  • Examen terminal.

Bibliographie, lectures recommandées

  • BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 11 ème édition. 2021
  • BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d'économétrie avec corrigés et rappel synthétique de cours. Economica. 3 ème Edt., Janvier 2015
  • GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.