Ects : 4

Enseignant responsable :

• Sylvain BENOIT

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours alterne les aspects théoriques de l'estimation statistique, et de l'économétrie, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de ces modèles à l'aide du logiciel GRETL. Les thèmes suivants sont abordés : modèle de régression simple, modèle linéaire, tests par analyse de la variance, violation des hypothèses (auto-corrélation et hétéroscédasticité), multicolinéarité et sélection des variables..

Pré-requis obligatoires :

Cours de statistique (théories des tests)

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Les bases de l'économétrie classique : moindres carrés ordinaires, les tests statistiques usuels, les moindres carrés généralisés.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen terminal

Bibliographie, lectures recommandées

BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 11 ème édition. 2021. BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d ’ économétrie avec corrigés et rappel synthétique de cours. Economica. 3 ème Edt., Janvier 2015. GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.