Risk premia
Enseignant responsable :
Volume horaire : 18Description du contenu de l'enseignement :
L'objectif de ce cours est d'explorer à la fois d'un point de vue théorique et pratique la notion de prime de risque dans un contexte de stratégies d'investissement. La partie théorique s'articule autour des 4 points suivants:
1. Background académique
2. Les primes issues de la recherche académique
3. Les primes de trading
4. Risque, rendement et diversification
La partie pratique de l'enseignement s'attachera à développer complètement une stratégie d'investissement permettant de capturer une prime de risque donné. Le langage de programmation utilisé sera Python.
Pré-requis recommandés :
- Économétrie de la Finance
- Python
Coefficient : 0.5Compétence à acquérir :
Maitriser les aspects empiriques des modèles d'évaluation d'actifs
Mode de contrôle des connaissances :
Le cours donnera lieu à la réalisation d'un projet.