Ects : 3

Enseignant responsable :

• IMEN BEN TAHAR

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

1. Introduction aux processus de diffusion et lien avec les équations aux dérivés partielles; 2. Modèle de Black et Scholes; 3. Modèles à volatilité locales et volatilité stochastique; 4. Introduction aux modèles de taux

Pré-requis recommandés :

Bases de calcul stochastique en temps continu (martingales, mouvement Brownien) ; Modèle de Black & Scholes pour l'évaluation et la couverture de produits dérivés.

Pré-requis obligatoires :

Bases en calcul de probabilité (variables aléatoire, espérance, espérance conditionnelle)

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Modélisation stochastique (Modèles de diffusion) en Finance et application à l'évaluation et couverture des produits dérivés