Soutenances de thèse

Essais sur l'interconnexion des risques: marchés du carbone, stabilité financière et commerce international

13/07/2026 à 14h00

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M. Renzhi LIU présente ses travaux en soutenance le 13/07/2026 à 14h00

À l'adresse suivante : Université Paris Dauphine–PSL, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016, Paris Salle des thèses - D520

En vue de l'obtention du diplôme : Doctorat en Sciences Economiques Dauphine

La soutenance est publique

Titre des travaux

Essais sur l'interconnexion des risques: marchés du carbone, stabilité financière et commerce international

École doctorale

École doctorale Dauphine SDOSE

Équipe de recherche

UMR 8007 - Laboratoire d'Économie de Dauphine

Section CNU

7 - Sciences de la société

Directeur(s)

Sylvain BENOIT

Membres du jury

Membres du jury de la soutenance de thèse de M. Renzhi LIU par Nom, Qualité, Établissement et Rôle
Nom Qualité Établissement Role
M. René AïD Professeur des universités UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL CoDirecteur de these
M. Sylvain BENOIT Maître de conférences UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL Directeur de these
Mme Valérie MIGNON Professeur des universités Université Paris Nanterre Rapporteur
M. Stefan STRAETMANS Full professor Maastricht University Rapporteur
Mme Anne-Gaël VAUBOURG Professeur des universités Université de Poitiers Examinateur
M. Thibaut DUPREY Senior Director Bank of Canada Examinateur
Mme Monica BILLIO Full professor Ca' Foscari University of Venice Examinateur

Résumé

Cette thèse étudie comment le risque se propage à travers les systèmes financiers et économiques interconnectés. Sa question centrale est de savoir comment le risque dépasse les frontières d'un marché unique et engendre des conséquences économiques plus larges. Le chapitre 1 montre que le marché chinois des quotas d'émission se comporte principalement comme un récepteur de chocs externes en termes de rendements, mais que son rôle dans la transmission de la volatilité et du risque s'est considérablement renforcé après le lancement du système national d'échange de quotas d'émission (ETS) en 2021. Le chapitre 2 propose un nouvel indicateur de risque systémique pour mesurer la distance par rapport aux pertes extrêmes d'un système financier et montre que les augmentations de cet indicateur prédisent significativement des chocs négatifs sur les taux de croissance de la production industrielle. Le chapitre 3 montre que pour les secteurs les plus dépendants du financement externe, le risque systémique provenant des partenaires commerciaux affecte significativement la performance commerciale, agissant ainsi comme une barrière commerciale cachée. Ces trois chapitres montrent ensemble que la signification économique du risque réside non seulement dans le lieu où il apparaît, mais aussi dans la manière dont il se transmet à travers les marchés, les institutions et les frontières.

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