Dependance modeling between continuous time stochastic processes: an application to electricity markets modeling and risk management
08/12/2017 à 9h30
M. Thomas DESCHATRE présente ses travaux en soutenance le 08/12/2017 à 9h30
À l'adresse suivante : Université Paris-Dauphine Salle D 520
En vue de l'obtention du diplôme : Doctorat en Sciences
La soutenance est publique
Titre des travaux
Dependance modeling between continuous time stochastic processes: an application to electricity markets modeling and risk management
École doctorale
École doctorale Dauphine SDOSE
Équipe de recherche
CEREMADE – Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision
Section CNU
26 – Mathématiques appliquées et applications
Directeur(s)
M. Marc HOFFMANN
Membres du jury
| Nom | Qualité | Établissement | Rôle |
|---|---|---|---|
| M. Peter TANKOV | PROFESSEUR | E.N.S.A.E. PARIS TECH | Rapporteur |
| M. Markus BIBINGER | PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS | PHILIPPS UNIVERSITÄT MARGBURG | Rapporteur |
| M. Marc HOFFMANN | PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS | UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) | Directeur |
| M. Vincent RIVOIRARD | PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS | UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) | Membre |
| M. Jean-David FERMANIAN | PROFESSEUR | E.N.S.A.E. PARIS TECH | Membre |
| M. Olivier FERON | INGÉNIEUR | E.D.F. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | Membre |