Modélisation de la Volatilité Implicite, Primes de Risque d’Assurance, et Stratégies d’Arbitrage de Volatilité
11/12/2017 à 14h00
M. Anmar AL WAKIL présente ses travaux en soutenance le 11/12/2017 à 14h00
À l'adresse suivante : Université Paris-Dauphine Salle D 520
En vue de l'obtention du diplôme : Doctorat en Sciences de Gestion
La soutenance est publique
Titre des travaux
Modélisation de la Volatilité Implicite, Primes de Risque d’Assurance, et Stratégies d’Arbitrage de Volatilité
École doctorale
École doctorale Dauphine SDOSE
Équipe de recherche
DRM – Dauphine Recherches en Management
Section CNU
06 – Sciences de Gestion
Directeur(s)
M. Serge DAROLLES
Membres du jury
| Nom | Qualité | Établissement | Rôle |
|---|---|---|---|
| M. Sessi TOPKAVI | PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS | UNIVERSITÉ D’ORLÉANS | Rapporteur |
| Mme Marie LAMBERT | PROFESSEURE DES UNIVERSITÉS | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | Rapporteur |
| M. Serge DAROLLES | PROFESSEUR | UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) | Directeur |
| M. Eser ARISOY | PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS | UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) | Membre |
| M. Andras FULOP | PROFESSEUR | E.S.S.E.C. | Membre |
| M. Chafic MERHY | ANALYSTE | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | Membre |