Le métier d’analyste quantitatif
L’analyste quantitatif joue un rôle central dans les salles de marché, les banques d’investissement et les hedge funds.
Grâce à son expertise en modélisation mathématique, il développe des modèles complexes pour analyser les données financières et prendre des décisions d’investissement éclairées.
Que ce soit pour le pricing de produits financiers, la gestion de portefeuilles ou la couverture des risques, le quant travaille sur des problématiques complexes nécessitant une excellente maîtrise des mathématiques, des statistiques et des outils informatiques.
Rôle et missions de l’analyste quantitatif
L’analyste quantitatif conçoit, teste et implémente des modèles mathématiques pour évaluer les risques et optimiser les stratégies financières.
Il travaille souvent en étroite collaboration avec les traders, les gestionnaires de portefeuille et les équipes de gestion des risques pour fournir des outils de décision basés sur des analyses précises et rigoureuses. Son expertise est également sollicitée pour automatiser des processus financiers ou développer des algorithmes de trading.
Missions
quotidiennes
Voici quelques-unes des missions quotidiennes de l’analyste quantitatif :
- Concevoir et développer des modèles mathématiques pour évaluer les produits financiers et les risques de marché.
- Analyser des données financières complexes à l'aide de méthodes statistiques avancées.
- Collaborer avec les traders pour développer des stratégies de trading automatisées.
- Tester et valider des modèles financiers pour garantir leur précision et leur efficacité.
- Optimiser les portefeuilles d’investissement à l’aide de techniques quantitatives.
- Suivre et ajuster les modèles en fonction de l'évolution des marchés et des données.
Salaires et évolutions de carrière
En début de carrière, un analyste quantitatif peut espérer un salaire annuel brut compris entre 50 000 € et 70 000 € à Paris.
Avec l’expérience, ce salaire peut dépasser 100 000 €, voire 150 000 € dans les grands établissements financiers ou les hedge funds, auxquels peuvent s'ajouter une rémunération variable significative.
Les perspectives d’évolution incluent des postes de senior quant, de responsable des risques, ou encore des rôles front office de gestion ou de trading.
Compétences
requises
- Maîtrise des mathématiques appliquées, de la statistique et des probabilités
- Compétences avancées en modélisation financière et en programmation (Python, C++, R)
- Expertise en gestion des risques et produits dérivés
- Solides compétences en analyse des données financières
- Capacité à résoudre des problèmes complexes et à développer des algorithmes
- Esprit analytique et rigueur dans la conception de modèles prédictifs
Quelles études pour devenir analyste quantitatif ?
Pour devenir analyste quantitatif, il est indispensable de suivre une formation solide en mathématiques, en ingénierie financière ou en physique.
Un diplôme de niveau bac+5, tel qu’un master en finance quantitative, en mathématiques appliquées ou en statistiques, est généralement requis. Des compétences en programmation (Python, C++, R) sont également très recherchées dans ce métier.
Formation pour devenir analyste quantitatif à Dauphine-PSL
L’Université Paris Dauphine-PSL propose plusieurs formations adaptées pour devenir analyste quantitatif.
Les Master 2 Ingénierie Statistique et Financière, Mathématiques de l'Assurance de l'Économie et de la Finance, Mathématiques, Apprentissage, Sciences et Humanités sont des formations particulièrement recommandées pour acquérir des compétences techniques pointues en finance quantitative, modélisation et gestion des risques.
Ces programmes permettent de maîtriser les outils mathématiques et informatiques nécessaires pour réussir dans le domaine de la finance quantitative.