Transport optimal martingale et jeux à champ moyen avec graphon
27/03/2025 à 14h00
Mme Kexin SHAO présente ses travaux en soutenance le 27/03/2025 à 14h00
À l'adresse suivante : Université Paris Dauphine - PSL- Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016 Paris Salle des thèses - D520
En vue de l'obtention du diplôme : Doctorat en Sciences
La soutenance est publique
Titre des travaux
Transport optimal martingale et jeux à champ moyen avec graphon
École doctorale
École doctorale Dauphine SDOSE
Équipe de recherche
UMR 7534 - Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision
Section CNU
26 - Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
Directeur(s)
Mme Agnès SULEM et M. Benjamin JOURDAIN
Membres du jury
| Nom | Qualité | Établissement | Rôle |
|---|---|---|---|
| Mme Agnès SULEM | Directeur de recherche | UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL | Directrice de thèse |
| M. Benjamin JOURDAIN | Professeur | École nationale des ponts et chaussées | Co-directeur de thèse |
| M. Xiaolu TAN | Professor | The Chinese University of Hong Kong | Rapporteur |
| Mme Beatrice ACCIAIO | Professor | ETH Zürich | Rapporteure |
| M. Huyên PHAM | Professeur | École Polytechnique | Examinateur |
| M. Mathieu LAURIÈRE | Assistant professor | NYU Shanghai | Examinateur |
| M. Gaoyue GUO | Maître de conférences | CentraleSupélec Université Paris-Scalay | Examinateur |
Résumé
Cette thèse s'intéresse à deux sujets distincts: le Transport Optimal Martingale (MOT) et la théorie des Jeux à champ moyen (MFG). Dans le cadre du MOT, trois projets indépendants sont développés : l'inégalité de Wasserstein martingale maximale dans le Chapitre 3, les couplages martingales croissants dans Chapitre 4, et les méthodes numériques pour le transport optimal faible au Chapitre 5. Dans le cadre des MFG, la thèse comprend un projet unique : les jeux à champ moyen étendus sur un graphon en temps discret, au Chapitre 6. Au Chapitre 3, nous achevons l'analyse de l'inégalité de Wasserstein martingale et démontrons qu'une inégalité maximale de Wasserstein martingale est valable quelle que soit la dimension $d$ avec un paramètre d'intégrabilité $rho geq 2$. Au Chapitre 4, nous observons numériquement que le couplage martingale de Hobson et Neuberger, connu pour satisfaire une certaine propriété de croissance, permet d'approcher le maximum de l'intégrale de $|y-x|^rho$ pour $rho in (0,2)$, et le minimum pour $rho > 2$. Nous étudions l'optimalité de ce couplage d'un point de vue théorique. Nous identifions une décomposition de la seconde loi marginale qui est en bijection avec des couplages martingales croissants au sens généralisé. Au Chapitre 5, nous appliquons l'algorithme de Frank-Wolfe pour approcher les problèmes de Weak Optimal Transport et de Weak Martingale Optimal Transport dans une perspective d'optimisation. Au Chapitre 6, nous étudions des jeux de champ moyen étendus sur un graphon en temps discret, en intégrant des interactions conjointes entre les états et les actions dans l'agrégat du graphon. Nous établissons l'existence et l'unicité de l'équilibre de Nash sur le graphon sous diverses hypothèses et proposons un exemple numérique illustrant un investissement optimal avec un critère de performance relative.