Bacry Emmanuel - CV

CEREMADE

Bacry Emmanuel

Directeur de recherche CNRS

Biographie

Emmanuel Bacry est diplômé de l’ENS (Ulm) et docteur en Mathématiques.  Il est actuellement Directeur de Recherche au CNRS à l’Université Paris-Dauphine, Directeur scientifique du Health Data Hub et Directeur de projets Data/Santé à l’Ecole Polytechnique où il a officié pendant plus de 4 ans en tant que Professeur et Responsable de l’Initiative Big Data & Data Science. Il est l’un des principaux organisateurs de la plus grande école d’été française sur l’IA (avec plus de 500 participants) sur le campus de l’Ecole Polytechnique.
Sa recherche a toujours été guidée par un souci constant des applications, notamment en finance statistique, en santé et plus récemment en développement durable.
Il dirige depuis 2015 un partenariat entre l’Ecole Polytechnique et la CNAM consistant à développer des méthodologies «  Big Data » sur la base SNIIRAM (une des plus importantes bases de données médico-administrative au monde). Expert en IA, Emmanuel Bacry est membre de plusieurs conseils ou comités scientifiques.

Publications

BU Paris-Dauphine

Articles

Luquiens A., Dugravot A., Panjot H., Benyamina A., Gaiffas S., Bacry E. (2019), Self-exclusion in online poker gamblers: effect on time and money as compared to matched controls, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16, n°22

Rambaldi M., Bacry E., Muzy J-F. (2019), Disentangling and quantifying market participant volatility contributions, Quantitative Finance, vol. 19, n°10, p. 1613-1625

Morel M., Bacry E., Gaiffas S., Guilloux A., Leroy F. (2019), ConvSCCS: convolutional self-controlled case-seris model for lagged adverser event detection, Biostatistics

Bacry E., Bompaire M., Deegan P., Gaiffas S., Poulsen S. (2018), tick: a Python library for statistical learning, with a particular emphasis on time-dependent modeling, Journal of Machine Learning Research, vol. 18, n°214, p. 1-5

Rambaldi M., Bacry E., Lillo F. (2017), The role of volume in order book dynamics: a multivariate Hawkes process analysis, Quantitative Finance, vol. 17, n°7, p. 999-1020

Achab M., Gaiffas S., Bacry E., Mastromatteo I., Muzy J-F. (2017), Uncovering Causality from Multivariate Hawkes Integrated Cumulants, Journal of Machine Learning Research, vol. 18, n°1, p. 6998-7025

Achab M., Bacry E., Muzy J., Rambaldi M. (2017), Analysis of order book flows using a non-parametric estimation of the branching ratio matrix, Quantitative Finance, vol. 18, n°2, p. 199-212

Bacry E., Muzy J-F. (2016), First- and Second-Order Statistics Characterization of Hawkes Processes and Non-Parametric Estimation, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 62, n°4, p. 2184-2202

Bacry E., Jaisson T., Muzy J. (2016), Estimation of slowly decreasing Hawkes kernels: application to high-frequency order book dynamics, Quantitative Finance, vol. 16, n°8, p. 1179-1201

Bacry E., Gaïffas S., Mastromatteo I., Muzy J-F. (2016), Mean-field inference of Hawkes point processes, Journal of Physics A: General Physics, vol. 49, n°17

Bruna J., Mallat S., Bacry E., Muzy J-F. (2015), Intermittent process analysis with scattering moments, Annals of Statistics, vol. 43, n°1, p. 323-351

Mastromatteo I., Bacry E., Muzy J-F. (2015), Linear processes in high dimensions: Phase space and critical properties, Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, Biological and Soft Matter Physics, vol. 91, n°4

Muzy J-F., Bacry E., Delattre S., Hoffmann M. (2013), Modelling microstructure noise with mutually exciting point processes, Quantitative Finance, vol. 13, n°1, p. 65-77

Bacry E., Delattre S., Muzy J-F., Hoffmann M. (2013), Some limit theorems for Hawkes processes and application to financial statistics, Stochastic Processes and their Applications, vol. 123, n°7, p. 2475–2499

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