Dutang Christophe - CV

CEREMADE

Dutang Christophe

Maître de conférences

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Bureau : B623 Bis

Biographie

Christophe Dutang est maitre de conférences à l’université Paris-Dauphine et actuaire certifié de l'Institut des actuaires. Il a effectué un doctorat en mathématiques appliquées à Université Lyon 1. A Paris-Dauphine, il est en charge du M2 actuariat rattaché au département MIDO, participe à des initiatives de recherches et donne des cours à Dauphine et à l'ENSAE.

Ses recherches portent sur les modèles de régression et leur application pour modéliser la sinistralité, la résiliation; l’application de la théorie des jeux en assurance et la théorie de la ruine. Enfin, il est un membre actif de la communauté R en maintenant 8 packages, en contribuant à plus de 5 packages et en étant membre du comité scientifique de la Insurance Data Science Conference.

Publications

Articles

Brouste A., Dutang C., Rohmer T. (2019), Closed-form maximum likelihood estimator for generalized linear models in the case of categorical explanatory variables: application to insurance loss modeling, Computational Statistics, vol. 35, p. 689–724

Milhaud X., Dutang C. (2018), Lapse tables for lapse risk management in insurance: a competing risk approach, European Actuarial Journal, vol. 8, n°1, p. 97-126

Spedicato G., Dutang C., Petrini L. (2018), Machine Learning Methods to Perform Pricing Optimization. A Comparison with Standard GLMs, Variance, vol. 12, n°1, p. 69-89

Dutang C. (2017), Theoretical L-moments and TL-moments Using Combinatorial Identities and Finite Operators, Communications in Statistics. Theory and Methods, vol. 46, n°8, p. 3801-3828

Dutang C., Guillou A., Goegebeur Y. (2016), Robust and bias-corrected estimation of the probability of extreme failure sets, Sankhya A - The Indian Journal of Statistics , vol. 78, n°1, p. 52–86

Dutang C., Brouste A. (2016), Closed-form and numerical computations of actuarial indicators in ruin theory and claim reserving, Bulletin Français d'Actuariat, vol. 16, n°31, p. 111-137

Dutang C., Delignette-Muller M. (2015), fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions, Journal of Statistical Software, vol. 64, n°4

Dutang C., Goegebeur Y., Guillou A. (2014), Robust and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 57, n°July 2014, p. 46-57

Avrim F., Biard R., Dutang C., Loisel S., Rabehasaina L. (2014), A survey of some recent results on Risk Theory, ESAIM: Proceedings and Surveys, vol. 44, p. 322-337

Dutang C. (2013), Existence theorems for generalized Nash equilibrium problems, Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, vol. 4, n°2, p. 115-126

Dutang C., Loisel S., Lefèvre C. (2013), On an asymptotic rule A+ B/u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 53, n°3, p. 774-785

Dutang C., Albrecher H., Loisel S. (2013), Competition among non-life insurers under solvency constraints: A game-theoretic approach, European Journal of Operational Research, vol. 231, n°3, p. 702-711

Dutang C. (2012), The customer, the insurer and the market, Bulletin Français d'Actuariat, vol. 12, n°24

Dutang C., Goulet V. (2008), actuar: An R Package for Actuarial Science, Journal of Statistical Software, vol. 25, n°7

Prépublications / Cahiers de recherche

Brouste A., Matoussi A., Rohmer T., Dutang C., Désert V., Gales E., Golhen P., Milleville ., Lekeufack W. (2018), Solvency tuned premium for a composite loss distribution, Paris, Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris Dauphine-PSL, 17 p.

Brouste A., Dutang C., Rohmer T. (2018), Closed form Maximum Likelihood Estimator for Generalized Linear Models in the case of categorical explanatory variables: Application to insurance loss modelling, Paris, Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris Dauphine-PSL, 28 p.

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