CEREMADE
Guibert Quentin
Maître de conférences
Biographie
Quentin Guibert est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine et membre de l'Institut des actuaires. Sa recherche a pour fil conducteur des problematiques rencontréees en sciences actuarielles ou dans le cadre de la modelisation statistique des risques en assurance, en biostatistique, voire en démographie. Il a également travaillé sur des problématiques de gestion des risques et de régulation en assurance. Auparavant, il a été professeur associé (PAST) à l'Université Paris-Dauphine. Il a réalisé sa thèse en sciences de gestion à l'ISFA (Institut de Science Financière et d'Assurances, Université Lyon 1), puis a réalisé un post-doctorat dans la même université financé par l'ANR Lolita.
Publications
Articles
Dutang C., Guibert Q. (2022), An explicit split point procedure in model-based trees allowing for a quick fitting of GLM trees and GLM forests, Statistics and Computing, vol. 32, p. numéro 6 
Guibert Q., Lopez O., Piette P. (2019), Forecasting mortality rate improvements with a high-dimensional VAR, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 88, p. 255-272
Guibert Q., Planchet F. (2018), Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 82, n°septembre 2018, p. 21-36
Guibert Q., Planchet F., Schwarzinger M. (2018), Mesure du risque de perte d’autonomie totale en France métropolitaine, Bulletin Français d'Actuariat, vol. 18, n°35, p. 111-131
Borel-Mathurin F., Darpeix P-E., Guibert Q., Loisel S. (2018), Main Determinants of Profit-Sharing Policy in the French Life Insurance Industry, The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, vol. 43, n°3, p. 420-455
Schwarzinger M., Pollock B., Hasan O., Dufouil C., Rehm J., Baillot S., Guibert Q., Planchet F., Luchini S. (2018), Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study, The Lancet Public Health, vol. 3, n°3, p. e124-e132
Guibert Q., Planchet F. (2017), Utilisation des estimateurs de Kaplan-Meier par génération et de Hoem pour la construction de tables de mortalité prospectives, Bulletin Français d'Actuariat, vol. 17, n°33
Guibert Q., Planchet F. (2014), Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance, Bulletin Français d'Actuariat, vol. 14, n°27, p. 5-28
Planchet F., Guibert Q., Juillard M. (2012), Measuring uncertainty of solvency coverage ratio in ORSA for non-life insurance, European Actuarial Journal, vol. 2, n°2, p. 205-226
Planchet F., Guibert Q. (2010), Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes, Bulletin Français d'Actuariat, vol. 10, n°20, p. 5-34
Ouvrages
Guibert Q., Juillard M., Nteukam Teuguia O., Frédéric P. (2014), Solvabilité prospective en assurance - Méthodes quantitatives pour l'ORSA, Paris: Economica
Chapitres d'ouvrage
Guibert Q., Planchet F. (2019), Measuring Long-Term Insurance Contracts with Biometric Risks, in Dupourque, Etienne, Planchet, Frédéric, Sator, Nefissa, Actuarial Aspects of Long Term Care Springer, p. 95-128
Communications sans actes
Guibert Q., Dutang C. (2022), An Explicit Split Point Procedure in Model-Based Trees Allowing for a Quick Fitting of GLM Trees and GLM Forests, MLISTRAL (Machine Learning in Insurance Sector Targeted to Risk Analysis and Losses ), Marseille, France