Mathématiques de l'Assurance de l'Economie et de la Finance - 2e année de Master

Le programme de la formation

UE Obligatoires

  • A review of probability theory foundations
  • Stochastic Calculus
  • Stochastic Control
  • Monte-Carlo and Finite Differences Methods with Applications to Finance

UE Optionnelles

  • Machine Learning in finance
  • Continuous Optimization
  • Valuation of financial assets by absence of arbitrage
  • Jump processes
  • Game theory, applications in economics and finance
  • Macro-économiques et gestion de portefeuille
  • Computational methods and MCMC
  • Term Structure and Commodity Derivatives Markets
  • Derivative products in finance and insurance

UE fondamentale

Bloc 1 : Apprentissage pour l'économie et la finance

  • Rough volatility, microstructure and statistical modelling
  • Renforcement Learning
  • Python/Pytorch project

Bloc 2 : Finance et gestion des risques

  • Gestion globale des risques : VAR
  • Microstructure des marchés financiers
  • Contrôle stochastique et marchés de l'énergie
  • Modélisation stochastique des courbes de taux

Bloc 3 : Economie et jeux

  • Mean field games theory
  • Variational and transport problems in economics
  • Théorie géométrique du contrôle
  • Algèbre tropicale en optimisation et en jeux
  • Managing nature : the case of Fisheries

Formation année universitaire 2024 - 2025 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

La formation démarre en septembre, la présence en cours est obligatoire. Certains cours ont lieu à l’ENS ou à Sorbonne Université.


Stages et projets tutorés

Les étudiants doivent effectuer un stage d’au moins 4 mois dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Les étudiants suivant le parcours Projet Individuel en sont dispensés.