Mathématiques de l'Assurance de l'Economie et de la Finance - 2e année de Master
Descriptif des cours
Cours introductifs
UE fondamentales
- Monte-Carlo and finite differences methods with applications to finance
- Stochastic calculus
- Stochastic control
UE optionnelles (minimum 12 ECTS à valider)
- Computational statistics and Markov chain Monte-Carlo methods
- Continuous optimization
- Derivative products in finance and insurance
- Game theory, applications in economics and finance
- Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading
- Machine Learning in finance
- Term structures: interest rates, commodities and other assets
- Valuation of financial assets and arbitrage
UE fondamentales
UE optionnelles (minimum 24 ECTS à valider)
Bloc 1 : Apprentissage pour l'économie et la finance
Bloc 2 : Finance et gestion des risques
- Contrôle stochastique et marchés de l'énergie
- Gestion globale des risques : VAR
- Microstructure des marchés financiers
- Modélisation stochastique de la courbe de taux
Bloc 3 : Economie et jeux
- Analysis in spaces of measures and mean field control games
- Variational problems and optimal transport
Projet individuel
Formation année universitaire 2026 - 2027 - sous réserve de modification
Modalités pédagogiques
Les Modalités des Contrôles de Connaissances (MCC) détaillées sont communiquées en début d'année.
Les enseignements de la deuxième année de Master mention Mathématiques et Applications pour le parcours Mathématiques de l'Assurance, de l'Économie et de la Finance (MASEF) sont organisés en semestres 3 et 4. Le semestre 3 est constitué d'UE fondamentales et d'UE optionnelles et le semestre 4 est constitué d'un stage, d'une UE fondamentale et d'UE optionnelles parmi trois blocs thématiques :
- Apprentissage pour l'économie et la finance ;
- Finance et gestion des risques ;
- Économie et jeux.
La formation démarre en septembre, la présence en cours est obligatoire.
Stages et projets tutorés
Les étudiants sélectionnés dans le cadre de cette spécialisation, devront valider 3 cours fondamentaux et 2 cours optionnels pour un total de 30 ECTS au semestre 3 et 2 cours optionnels équivalents à 12 ECTS parmi l’ensemble des cours proposés dans les trois blocs thématiques au semestre 4. Ils sont dispensés du mémoire de recherche appliquée ou du stage en entreprise. En revanche, ils doivent réaliser un travail de recherche fondamentale sous la direction d’un enseignant chercheur en mathématiques appliquées spécialisé dans l’une des thématiques enseignées en M2 parcours MASEF. Ce travail donne lieu à la rédaction d’un mémoire dont le niveau technique doit être avancé. Une soutenance est organisée devant un jury composé d’au moins 2 enseignants chercheurs. Sa validation conditionne l’obtention de 18 ECTS.
- les trois cours fondamentaux sont équivalents à 18 ECTS ;
- les quatre cours optionnels au choix sont équivalents à 24 ECTS ;
- le travail de recherche fondamental est équivalent à 18 ECTS.
La validation de l'année est calculée par une somme pondérée des notes finales des cours constituant chaque semestre, le poids de la note finale d’un cours étant égal au ECTS associés à ce cours. La rédaction d’un mémoire suivi d’une soutenance fera l’objet de 18 ECTS pour la validation du semestre 4.
L'adossement à la Recherche
Des programmes nourris par la recherche
Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.
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