L'équipe pédagogique
Mehdi ABABOU
Vice-President – Senior Credit Officer, MOODY’S
Course: Credit Risk
Mehdi’s responsibilities include the analysis and monitoring of various long‑term securitisation transactions (ABS) in Europe, North Africa, and the Middle East.
He also covers the Middle East market as well as digital finance applications within structured finance. He has been with Moody’s for over 15 years. Prior to joining Moody’s, Mehdi worked at Bayerische Landesbank Girozentrale in Paris, in the Structured Finance – Securitisation Department, where he was responsible for structuring and originating various types of third‑party transactions.
Mehdi also worked at Crédit Commercial de France in Paris and London in the Structured Finance – Emerging Markets Department.
He holds a Master’s degree in Economics and Business Administration from Paris I – Sorbonne University, and a degree in Banking and Finance from Paris V – Descartes University. Mehdi has been teaching finance for 20 years, with a particular focus on credit risk and structured finance.
Hafid AGOUZOUL
Responsable de l’équipe de validation des modèles et des méthodologies de risque, National Bank of Abu Dhabi
Cours : Fixed Income 2
Hafid travaille actuellement à la National Bank of Abu Dhabi (NBAD), qu’il a rejointe en mai 2014. Il dirige l’équipe de validation des modèles et des méthodologies de risque (toutes classes d’actifs).
Avant cela, Hafid a passé 8 ans chez BNP Paribas à Londres, où il occupait récemment le poste de responsable mondial de l’équipe de validation des modèles de valorisation IRFX. Il était également chargé de projets transversaux liés aux risques de marché et aux modèles IRFX.
Avant de rejoindre BNP Paribas, il a travaillé pour le Crédit Agricole SA en tant qu’analyste quantitatif en risques, spécialisé sur les produits de taux d’intérêt et les produits actions.
Hafid est diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d’un Master (DEA) en « Probabilités et Finance » de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI.
Kaiza AMOUH
Responsable des Quants IT Marchés Globaux, Natixis, Paris
Cours : Numerical Finance
Diplômé de l’École Polytechnique, Kaiza est titulaire d’un master en Finance Computationnelle de l’Université Lille 1 et d’un DEA en Probabilités et Finance de l’Université Paris 6. Il détient également un certificat en Data Science du Massachusetts Institute of Technology.
Après avoir travaillé comme quant au sein du département ALM de Société Générale Assurances, il a rejoint Natixis CIB en 2015 en tant qu’Associate Quantitative, chargé du développement de modèles de valorisation pour les dérivés exotiques de taux d’intérêt.
Depuis 2019, il est Responsable des produits linéaires de taux et dérivés de crédit au sein du département R&D de Natixis CIB.
Arnaud ANGELO
Responsable de l'équipe Modèle interne pour le risque de crédit de contrepartie, Crédit Agricole CIB
Cours : Risk Management
Arnaud ANGELO est actuellement responsable de l'équipe Modèle interne pour le risque de crédit de contrepartie (CCR) chez Crédit Agricole CIB. Son équipe est en charge des méthodologies réglementaires et internes du CCR.
Auparavant, il a travaillé comme chef de projet à La Banque Postale en charge du développement de la plateforme Market Risk, et comme analyste quantitatif chez Crédit Agricole CIB.
Arnaud est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris et d'un Mastère Spécialisé en Finance de l'ESCP Europe.
Fabian ASTIC
Managing Director & Responsable Mondial – Économie Numérique, Moody’s Ratings, New York
Cours : Alternative Finance
Fabian Astic fait partie de l’équipe de direction de Moody’s Ratings en tant que Managing Directeur, Responsable mondial de l’Économie Numérique et Président du groupe de travail de supervision de l’IA. Il dirige les efforts de préparation de l’agence de notation face à la numérisation de l’économie mondiale, incluant la finance numérique, l’IA, et le risque de crédit lié à la cybersécurité.
Avant son poste actuel, Fabian a dirigé les équipes d’analyse quantitative et d’innovation pour l’agence de notation, et a également occupé divers rôles au sein des départements Credit Strategy and Standatds et Financements Structurés.
Sur le plan académique, Fabian est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées, avec une spécialisation en finance mathématique, ainsi que d’un master en mathématiques appliquées aux sciences économiques de l’Université Paris Dauphine.
Il est également ingénieur de l’École des Mines de Paris, où il s’est spécialisé en finance quantitative.
Arthur BAGOURD
FX Algo Trading Quant, Barclays London
Cours : Marchés électroniques
Arthur Bagourd a commencé comme eFX quant au sein de Barclays en 2019. Il est responsable de la modélisation et du développement des algorithmes de Market Making sur le marché du FX.
Arthur est diplômé du Master 203 - Financial Markets de l'Université Paris Dauphine - PSL.
Julien BAUDIN
Responsable Opérationnel Forescasting, Plenitude
Cours : Economics & Geopoliitcs of energy
Julien a rejoint le fournisseur d'énergie ENI Gas & Power France en 2021, au sein du département Energy Management, qui supervise les activités de trading et de gestion de portefeuille.
Il évolue au sein de l'équipe Pricing et Forecasting. Il est responsable du « Forecasting », qui consiste à suivre et modéliser la consommation du portefeuille, tant sur des horizons à long terme qu'à court terme.
En 2021, Julien est diplômé du Master 203 – Financial Markets de l'Université Paris Dauphine – PSL.
Sylvain BENOIT
Maître de conférences, Université Paris Dauphine-PSL
Cours : Applied Time Series
Sylvain Benoit est Maître de conférences en finance à l’Université Paris Dauphine – PSL depuis 2015. Il a obtenu un doctorat en finance à l’Université d’Orléans en 2014 et a reçu le Trophée SAB de la meilleure thèse en finance durable en 2015, ainsi que le prix du meilleur article en régulation financière et bancaire lors de la conférence AFFi en 2017.
Sylvain a été chercheur invité à l’Université de Californie à Santa Cruz (2011) et à la Cass Business School (2014).
Ses recherches portent principalement sur le risque systémique, à la fois d’un point de vue théorique et empirique, et ont été présentées lors de conférences très sélectives telles que la European Finance Association, la Northern Finance Association ou la European Meeting of the Econometric Society.
Deux de ses articles de recherche ont été publiés dans la Review of Finance et un de ses travaux sera prochainement publié dans le Journal of Financial Intermediation.
Plus généralement, ses intérêts de recherche concernent la régulation financière, la politique monétaire et la stabilité financière, ainsi que l’économétrie financière. Sylvain partage systématiquement ses codes et données sous-jacents à ses publications afin de promouvoir la transparence et la reproductibilité.
Schlomy BOTBOL
Gérant de portefeuille & Analyste quantitatif, Comgest
Cours : Volatility trading strategies
Schlomy Botbol a rejoint Comgest en 2016 en tant que gérant de portefeuille quantitatif. Avant cela, Schlomy a travaillé comme gérant de portefeuille dans des investissements cross-asset et des stratégies alternatives, notamment chez Société Générale Asset Management Alternative Investments en 2005 et chez UBP Alternative Investments en 2009.
Il est expert en produits dérivés et possède une solide expérience en gestion de portefeuille, exécution et recherche quantitative de solutions d’investissement innovantes. Schlomy est diplômé de la Grande École française Telecom SudParis et titulaire d’un master de l’Université Paris-Dauphine (Master 203).
Constance BOUBLIL-GROH
Economiste, Société Générale
Cours : Financial Markets and the Economy
Constance Boublil-Groh est économiste senior chez Société Générale.
Elle est responsable des prévisions macroéconomiques, des notations souveraines et de l’analyse ESG.
Jusqu’en 2012, elle a été économiste chez Coface, travaillant sur les garanties à l’exportation de l’État français. Elle est également membre du jury de l’examen d’économie de l’École Nationale d’Administration (ENA).
Elle a été formée à Sciences Po Paris et est titulaire d’un master en économie internationale.
Mathieu CARLES
Restructurateur d’entreprise, multi entrepreneur et investisseur privé, Financière et Immobilière Famille Carles
Cours : Mergers & Acquisitions
Mathieu est diplômé de l’ESSEC. Il possède également un master en droit des affaires et détient une licence de pilote d’hélicoptère (PPL-H). Récemment, il a suivi une formation spécialisée dans une prestigieuse école culinaire française.
Mathieu enseigne la finance depuis plus de vingt ans au Conservatoire National des Arts et Métiers, à Grenoble École de Management, à l’ESSEC, au CESI Nanterre et CESI Orléans, ainsi que pour LEFEBVRE DALLOZ. Ses sujets de prédilection sont la modélisation financière, l’évaluation d’entreprises et la planification stratégique.
Il a travaillé plus de dix ans en banque d’investissement et dans des cabinets de conseil, optimisant la performance financière de groupes, participant à des restructurations d’entreprises, des introductions en bourse et d’autres opérations sur les marchés financiers.
En 2008, son expérience lui a permis d’agir à la fois comme investisseur privé et conseiller, levant des montants significatifs d’endettement.
Aujourd’hui, Mathieu dirige ses propres entreprises. Il conseille également des porteurs de projets et entrepreneurs.
Il partage aussi son expérience en enseignant aux banquiers, analystes financiers, directeurs financiers ainsi qu’aux brillants étudiants du Master 203 lors du cours de Finance des Fusions & Acquisitions à l’Université Paris Dauphine-PSL.
Julien CLAISSE
Maître de Conférence, Université Paris Dauphine-PSL
Cours : Derivative Pricing and Stochastic calculus II
Diplômé de l’ENS Lyon et de Sorbonne Université, Julien est titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’Université Côte d’Azur. Il est actuellement Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine et membre de l’unité de recherche CEREMADE.
Ses recherches portent sur l’analyse stochastique, le contrôle stochastique et la probabilité numérique, avec un intérêt particulier pour la dynamique des populations et les applications financières.
Nathalie YAEL COHEN
Coach en leadership & communication
Cours : Soft skills
Avec une éducation française, une culture orientale et un esprit anglo-saxon, Nathalie Yaël Cohen s’est toujours passionnée pour la diversité multiculturelle, la géopolitique et les relations internationales.
Elle a travaillé vingt ans sur les marchés financiers, où elle s’est spécialisée dans la gestion du risque de change.
Après une année sabbatique consacrée aux voyages, à la découverte de nouvelles cultures et au bénévolat auprès d’enfants malades et autistes, elle choisit de se réinventer en équilibrant différemment son temps et ses engagements.
Diplômée de l’Institut Co-Active Training, membre de l’ICF et certifiée en PNL, elle exerce depuis 2020 comme coach en leadership et communication.
Elle accompagne les institutions financières, les start-up et leurs équipes dans leurs phases de transformation, en développant des leaders capables d’inspirer et de faire émerger le meilleur du collectif.
Convaincue que le potentiel humain est le véritable moteur du succès durable, elle transmet aujourd’hui aux étudiants de Dauphine les clés des soft skills : confiance, créativité, communication et leadership.
Jacopo Maria D'ANDRIA
Économiste des risques de la Société Générale
Cours : Financial Markets & the Economy
Jacopo Maria D’Andria travaille en tant qu’économiste à la division des risques de la Société Générale, où il est responsable de l’analyse du secteur bancaire, de l’impact de la réglementation financière et des questions de stabilité financière.
Auparavant, il a travaillé à la Banque centrale européenne (BCE) dans la division Stress Modelling de la direction Macroprudentielle et de la Stabilité financière, ainsi que dans la division Recherche financière de la direction de la Recherche.
Il est titulaire d’un master en économie et sciences sociales de l’Université Bocconi à Milan, ainsi que d’une licence en économie de la même université.
Laurent DAHAN
FRM – Conseiller en Financement et Investissement
Cours : Risk Management
Laurent Dahan enseigne le cours de Risk Management du Master 203 “Marchés Financiers” depuis sa création, qu’il a conçu et lancé en 2008.
Fort de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, il a occupé des postes à responsabilité en gestion des risques au sein de Crédit Agricole CIB, notamment comme responsable des risques sur les taux et des activités de marché actions.
Il a dirigé des équipes internationales en charge d’expositions complexes sur produits structurés, dérivés de taux et transactions stratégiques.
Certifié FRM, il allie expertise technique et vision stratégique de la gestion des risques.
Après ces années enrichissantes dans le risk management, il a évolué vers des fonctions plus orientées business/trading, et intervient aujourd’hui comme conseiller en financement et investissement auprès d’acteurs institutionnels et publics.
Marius-Cristian FRUNZA
Directeur, Schwarzthal Kapital
Cours : Alternative Finance
Marius-Cristian Frunza est directeur chez Schwarzthal Kapital, une société de conseil financier et de recherche. Il est spécialisé dans le changement climatique et la finance environnementale.
Auparavant, il a travaillé comme courtier sur les marchés de l’énergie pour un courtier en matières premières. Il possède également une expérience en conseil en couverture (hedging).
Il est diplômé de l’École Polytechnique et titulaire d’un doctorat en finance mathématique ainsi que d’une HDR en économie de la réputée Université Paris Sorbonne.
Il est l’auteur de plus de 20 articles dans divers domaines, notamment les marchés du carbone et la gestion des risques. Il a également publié 4 livres, dont Fraud on the Carbon Market, considéré comme une référence sur le sujet.
Thibault GODBILLON
Régulateur, European Banking Authority
Cours : Regulation and Financial Markets
Thibault Godbillon est expert en politiques au sein de l’unité de revue prudentielle, résolution et redressement à l’Autorité Bancaire Européenne (EBA). Il se concentre sur les questions relatives à la planification de la résolution — en particulier le MREL (exigence de fonds propres et de passifs éligibles) et l’évaluation de la capacité de résolution.
Avant de rejoindre l’EBA, Thibault était manager à la direction de la résolution à la Banque d’Angleterre, où il a contribué à la mise en œuvre de la politique MREL de la Banque (fixation, rapport et suivi du MREL), dirigé la planification de la résolution pour une institution d’importance systémique mondiale, participé à la planification active des scénarios de contingence, ainsi qu’au développement du cadre d’évaluation de la capacité de résolution.
Avant de travailler côté régulation, Thibault était Assistant Vice-Président chez DBRS à Londres, après avoir acquis de l’expérience en audit financier, fusions-acquisitions et recherche économique à Paris.
Vincent GUSDORF
Directeur général adjoint chez Moody’s,
Cours : Alternative Finance
Vincent Gusdorf est directeur général adjoint chez Moody’s, où il dirige l’équipe d’analytique en intelligence artificielle. Il supervise un groupe de data scientists et d’ingénieurs en données qui conçoivent des outils alimentés par l’IA pour l’agence de notation, et il coordonne la recherche en intelligence artificielle de Moody’s.
Il supervise également la recherche de Moody’s sur les actifs numériques. Avant d’occuper ce poste, Vincent a travaillé pendant 15 ans en tant qu’analyste crédit.
Il est programmeur et data scientist autodidacte, titulaire de la certification CFA et certifié Scrum Master.
Karen HERRGOTT
Coach en communication collaborative, Paris
Cours : Soft skills
Diplômée du Master 203 en 2000, Karen Herrgott est titulaire d’un Master en Administration des Affaires de l’Université de South Florida.
Consultante financière chez Murex pendant 17 ans, Karen Herrgott s’est spécialisée dans la gestion du risque de marché et travaille désormais en freelance sur la mise en œuvre de logiciels liés à Bâle III.
Passionnée par la Communication Non Violente depuis 2010, Karen Herrgott partage son savoir-faire avec des entreprises souhaitant améliorer la collaboration au sein de leurs équipes.
Juan IMBET
Maître de conférences en finance, Université Paris Dauphine-PSL
Cours : Python Programming
Juan Imbet est maître de conférences en finance à l’Université Paris-Dauphine. Il est titulaire d’un doctorat en finance de la Universitat Pompeu Fabra et du Barcelona GSE.
Ses recherches se situent à l’intersection de la tarification des actifs, de la finance d’entreprise et de la finance computationnelle.
Il détient un Master en finance de la Barcelona Graduate School of Economics, ainsi qu’une double licence en génie industriel et en économie avec une mineure en mathématiques de l’Universidad de Los Andes à Bogotá.
Ses travaux actuels portent notamment sur l’impact de l’incertitude sur les décisions d’entreprise et les marchés financiers, la divulgation d’informations, la liquidité, et l’optimisation à grande échelle.
Juan est un expert en analyse textuelle et en apprentissage automatique pour construire et traiter de grandes bases de données afin d’étudier les marchés financiers et les entreprises.
Ashwin JOSHI
Vice-President, Fixed Income ESG Investment team, BlackRock, New York
Cours : Finance durable
Ashwin travaille avec l'équipe Fixed Income de BlackRock pour fournir des solutions d'investissement ESG à leurs clients en intégrant des outils et des stratégies d'intégration des risques ESG et climatiques au processus d'investissement.
Ashwin a obtenu un BA (Licence) de l'Université Vanderbilt en 2015, avec une spécialisation en mathématiques et en économie et une mineure en informatique. Il est également titulaire du titre de CFA depuis 2019.
Aymeric KALIFE
CEO d’iDigital Partners, Professeur associé, Université Paris Dauphine - PSL
Cours : Financial Derivatives & Sustainable Finance
Aymeric est diplômé de HEC, Sciences Po et ENSAE. Il détient un doctorat en finance mathématique de l’Université Paris-Dauphine et de l’ESSEC. Après avoir travaillé comme quant sur les dérivés de taux chez ABN AMRO puis sur les dérivés matières premières chez EDF, il a exercé comme structurer en dérivés hybrides chez Merrill Lynch, puis comme stratégiste volatilité chez Deutsche Bank.
Il a ensuite passé 11 ans chez AXA où il a occupé successivement les postes de Deputy Chief Risk Officer chez AXA Hedging Services, Head of Structuring, Hedging, Modelling, Global Head of Unit-Linked Guaranteed Products et Global Head of Savings & Group Deputy Life Chief Actuary au sein du groupe AXA.
Il est aujourd’hui fondateur et CEO d’iDigital Partners, spécialisé dans le conseil en investissements avec un fort levier sur les technologies digitales. Il est également professeur associé à l’Université Paris-Dauphine depuis 2012.
Il enseigne la finance à Dauphine et à HEC Paris.
Ses recherches portent sur la couverture du risque de liquidité de marché pour les produits flow et structurés, la conception et la couverture des produits d’annuités variables (Variable Annuities), ainsi que la modélisation du comportement des assurés dans les produits d’assurance.
Dorian LAGADEC
Ingénieur IA et data scientist Freelance
Cours: Machine Learning for Finance
Dorian Lagadec est un ingénieur IA et data scientist freelance avec une grande expérience à l'intersection de l'apprentissage automatique et des marchés financiers.
Il a développé des outils d'IA de niveau production, a travaillé dans la recherche en apprentissage automatique sur les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains (Morgan Stanley), et a construit des outils prédictifs basés sur l'apprentissage automatique pour la gestion d'actifs (Kanopy) et le trading à haute fréquence (TransMarket Group).
Son travail porte sur l'allocation d'actifs, la modélisation de séries temporelles et l'analyse prédictive pour les produits macroéconomiques.
Dorian a commencé sa carrière en tant que chercheur quantique dans la gestion d'actifs et a occupé des postes dans le trading, la science des données et le développement de logiciels en Europe et en Amérique du Nord.
Il est titulaire d'un double master en mathématiques appliquées de l'ENSAE Paris et en gestion d'HEC Paris.
Gaëlle LE FOL
Professeure de Finance, Université Paris Dauphine - PSL
Cours : Introduction to financial econometrics & Electronic Markets
Professeure de Finance à Paris Dauphine - PSL et chercheuse associée au CREST (Centre de Recherche en Économie et Statistique).
Gaëlle Le Fol est diplômée en économie et économétrie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et titulaire d’un doctorat en économie de la même université. Avant de rejoindre Université Paris-Dauphine PSL, elle a été Maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1999-2002), puis professeure d’économie à l’Université d’Angers (2002-2006) et à l’Université d’Évry (2006-2010).
Ses recherches portent sur la microstructure des marchés financiers et l’économétrie financière, notamment le comportement des investisseurs, leurs impacts sur les caractéristiques des échanges, la liquidité des marchés, la contagion, le risque systémique ainsi que le trading algorithmique haute fréquence.
Gaëlle Le Fol a dirigé le Master 203 de mars 2011 à septembre 2023, et elle est également responsable QTEM Dean pour Dauphine.
Elle enseigne l’économétrie financière et les marchés électroniques.
Mourad LOUKID
Cours : C++
Alberto MANCONI
Maître de conférences en finance, Bocconi University
Cours : Behavioral Finance
Alberto Manconi est Maître de conférences en finance à l’Université Bocconi. Il a rejoint cette université en septembre 2016, après six années passées au département de finance de l’Université de Tilburg (Pays-Bas).
Ses recherches portent sur l’intermédiation financière et la finance d’entreprise.
Les travaux d’Alberto ont été présentés lors des principales conférences internationales en économie financière (AFA, WFA, EFA, FIRS) et publiés dans des revues de renom telles que Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis et Review of Finance.
Ardoin de MASIN
Consultant indépendant
Cours: Commodities
Ardoin a passé les 18 dernières années chez BNP Paribas, à Londres et à Paris, occupant divers postes en Front Office au sein de la division Global Markets, avec un fort accent sur les marchés des matières premières.
Plus récemment et jusqu'en juin 2024, il était responsable mondial adjoint du Trading Matières Premières chez BNP Paribas.
Avant de rejoindre BNP Paribas, il a travaillé en tant que consultant en stratégie chez A.T. Kearney.
Ardoin a obtenu un diplôme d’ingénieur de l'École Polytechnique et un master of science du Massachusetts Institute of Technology.
Guillaume MONARCHA
Responsable de la Recherche Quantitative, Orion Financial Partners
Cours : Financial Econometrics II & Advanced Asset Management
Guillaume Monarcha est associé chez Orion Financial Partners depuis 2009. En tant que responsable de la recherche, il développe des solutions d’investissement quantitative (stratégies cross asset / global macro) ainsi que des outils de gestion active des risques (overlays systématiques).
Il a commencé sa carrière chez Natixis CIB en tant qu’économiste quantitatif, avant de diriger une équipe de stratégistes quantitatifs chargée de la recherche sur les hedge funds et de l’analyse de marché. Guillaume est titulaire d’un doctorat en économie.
Ses travaux de recherche portent sur les hedge funds, l’allocation d’actifs, les primes de risque et le nowcasting.
Brice PERIN
Responsable des fonds obligations convertibles et volatilité, LBPAM
Cours : Volatility trading strategies
Brice Périn est responsable des obligations convertibles et de la gestion de la volatilité chez LBPAM.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la volatilité et des convertibles, il a débuté sa carrière chez DWS en tant que gestionnaire en arbitrage convertible.
Il a ensuite pris en charge la gestion de plusieurs fonds directionnels ou d’arbitrage, basés sur des stratégies de volatilité ou de convertibles, chez DWS, La Française AM, Acropole AM, Generali Investment, et désormais chez LBPAM.
Brice est diplômé de l’ENSAE.
Jiang PU
Enseignant-Chercheur, ESILV
Cours : Electronic Markets
Jiang Pu est enseignant-chercheur à l’ESILV au sein du département Finance. Il collabore étroitement avec des chercheurs universitaires et des acteurs du secteur financier.
Diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSAE, il a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées à l’Université Paris‑Diderot, portant sur l’optimisation stochastique appliquée à la finance mathématique.
Ses axes de recherche sont : l’optimisation stochastique, l’apprentissage statistique et la microstructure des marchés.
Louise RAYNAUD
Ingénieur chercheur chez EDF Lab
Cours: Energy derivatives
Louise Raynaud est ingénieure de recherche à EDF R&D au sein de l’équipe Valorisation et Gestion des Risques, travaillant principalement pour à la division d’optimisation du trading. Ses travaux portent sur la modélisation des prix de l’électricité et de commodités, ainsi que sur la conception et l’évaluation de stratégies de couverture pour les portefeuilles énergétiques.
Marc RINGEISEN
Directeur délégué du Centre Opérationnel Production Marchés, EDF
Cours : Energy Derivatives
Après avoir débuté sa carrière chez EDF dans une centrale nucléaire, Marc Ringeisen s’est orienté vers l’optimisation de l’équilibre offre‑demande d’électricité et la gestion du portefeuille d’actifs physiques d’EDF en interaction avec les marchés.
Il a occupé divers postes opérationnels et de management au sein du département « Optimisation Amont‑Aval et Trading ». Il a également dirigé un département R&D d’EDF chargé de développer les codes de calcul utilisés pour la gestion opérationnelle des actifs et des risques de marché.
Il est désormais directeur adjoint de l’entité responsable de l’optimisation du portefeuille d’actifs d’EDF en France sur des horizons de marché.
Il est diplômé de l’École Centrale de Lyon.
Olivier TOUTAIN
Directeur exécutif, Scope Ratings, Professeur associé, Université Paris‑Dauphine – PSL
Course : Credit Risk & Sustainable Finance
Olivier Toutain est diplômé d’ingénierie, avec une spécialisation en mathématiques appliquées, et a obtenu une qualification post-master à l’Université Paris‑Dauphine. Il est actuellement Executive Director chez Scope Ratings, en charge des transactions de notation et de la définition des méthodologies d’évaluation du risque de crédit en finance structurée.
Précédemment, il a occupé différents postes à la Banque de France et chez Moody’s : à la Banque de France, il était responsable de l’unité de modélisation des risques au sein de la direction de la gestion des risques, ainsi que du programme d’achat d’ABS pour la France, l’Irlande et le Portugal ; chez Moody’s, il était en charge des méthodologies quantitatives du groupe Finance Structurée Europe.
Depuis près de 20 ans, il travaille sur la titrisation, tant dans l’analyse du risque de crédit que dans l’acquisition de ces transactions. Il est également professeur associé à l’Université Paris‑Dauphine depuis 2013.
Mathieu VAISSIÉ
Associé, GINJER AM
Cours: Advanced Asset Management
Mathieu Vaissié est associé chez GINJER AM, une société d’investissement entrepreneuriale spécialisée sur les marchés publics européens.
Il a débuté sa carrière dans la banque d’investissement en tant qu’analyste M&A chez SGCIB, avant de passer à la gestion d’actifs : d’abord comme chercheur à l’EDHEC Risk Institute, qu’il a contribué à lancer en 2001, puis comme gérant de portefeuille dans la division Investissements alternatifs de LYXOR AM, où il a participé au développement de la gestion active.
Mathieu est expert dans la conception et la gestion de stratégies bêta et alpha, traditionnelles et alternatives, sur plusieurs classes d’actifs. Ses recherches actuelles portent sur la complexité des marchés financiers modernes.
Il est titulaire d’un doctorat en finance de l’Université Paris‑Dauphine – PSL et diplômé de l’EDHEC Business School.
Redouane ZAD
Directeur, Cristalys
Cours : Exotic Options & Structured Products
Redouane est actuellement Directeur chez Cristalys, qu’il a fondée en 2018. Cristalys développe des outils d’investissement reposant sur des modèles quantitatifs et le machine learning.
Avant cela, Redouane a passé 12 ans chez Amundi Asset Management, où il était en charge des gestionnaires de fonds structurés en taux fixe.
Avant de rejoindre Amundi, il a travaillé chez MUREX en tant que développeur sur les produits de taux d’intérêt.
Redouane est diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble.
Il détient un master en Modélisation et Ingénierie Financière de l’Université d’Évry, un master appliqué en Data Science et Intelligence Artificielle du Data ScienceTech Institute, ainsi qu’un certificat en gestion du risque financier (FRM) délivré par la Global Association of Risk Professionals (GARP).