Le programme de la formation
Obligatoire pour apprentissage - 6 ECTS
- Livret
Livret
Ects : 6
Description du contenu de l'enseignement :
Le premier Livret, remis à mi-parcours, présente l'entreprise ou l'institution d'accueil et son environnement ; il décrit les missions et fixe les objectifs pour la seconde période de l'apprentissage.
Coefficient : 6
Pré-requis recommandés :
Aucun
Pré-requis obligatoire :
Aucun
Compétences à acquérir :
Restitution des missions effectuées lors de la première période de l'apprentissage.
Mode de contrôle des connaissances :
Note du livret
Bibliographie-lectures recommandées
Sans objet
- Initiation à R
Initiation à R
Enseignant responsable :
MARIE BESSECVolume horaire : 9
Description du contenu de l'enseignement :
Présentation des bases de langage et outils essentiels à l’utilisation du logiciel R (avec l'interface RStudio): préparation et manipulation des bases de données, éléments basiques de programmation, traitements statistiques simples des données (statistiques descriptives, représentations graphiques, régression linéaire,... ).
Compétences à acquérir :
Savoir réaliser des analyses statistiques et économétriques de base sur des données à l’aide du logiciel R.
Obligatoire pour formation continue - 6 ECTS
- Mémoire
Mémoire
Ects : 6
Coefficient : 6
- Initiation à R
Initiation à R
Enseignant responsable :
MARIE BESSECVolume horaire : 9
Description du contenu de l'enseignement :
Présentation des bases de langage et outils essentiels à l’utilisation du logiciel R (avec l'interface RStudio): préparation et manipulation des bases de données, éléments basiques de programmation, traitements statistiques simples des données (statistiques descriptives, représentations graphiques, régression linéaire,... ).
Compétences à acquérir :
Savoir réaliser des analyses statistiques et économétriques de base sur des données à l’aide du logiciel R.
Optionnel - 24 ECTS à choisir
- Introduction à l'évaluation des politiques publiques
Introduction à l'évaluation des politiques publiques
Ects : 3
Enseignant responsable :
YOHAN RENARDVolume horaire : 4.5
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours se décline en deux axes principaux. Le premier s’intéresse aux méthodes d’évaluation ex post c’est-à-dire aux méthodes qui cherchent à mesurer l’impact effectif d’une intervention ayant été mise en oeuvre. Ces méthodes font principalement appel à l’économétrie, en portant une attention particulière à la question de l’identification de liens de causalité. Plusieurs méthodes seront présentées : les méthodes expérimentales (essais randomisés contrôlés) et non expérimentales (variables instrumentales, régressions sur discontinuité, appariement et doubles différences). Le second axe s’intéresse aux méthodes d’évaluation ex ante c’est-à-dire aux méthodes qui cherchent à anticiper l’impact d’une intervention que l’on envisage de mettre en oeuvre. Ces méthodes font principalement appel à la construction de modèles de simulations, notamment les MEGC et les modèles de microsimulation et portent une attention particulière à la description des mécanismes de transmission des effets des interventions analysées.
Coefficient : 3
- Concepts et outils d'analyse de la pauvreté et des inégalités
Concepts et outils d'analyse de la pauvreté et des inégalités
Ects : 3
Enseignant responsable :
FLORE GUBERTVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
A partir de données individuelles portant sur un pays en développeemnt ou en transition (enquêtes ménages, enquêtes emploi, etc.), les étudiants apprendront à manier différents indicateurs de bien-être, établir un profil de pauvreté et analyser les inégalités intra-pays. L'objectif est que que les étudiants élaborent un diagnostic de la pauvreté et des inégalités au sein d'un pays susceptible d'aider à la formulation de politiques de réduction de la pauvreté.
Coefficient : 3
- Méthodes empiriques d'analyse des politiques de développement
Méthodes empiriques d'analyse des politiques de développement
Ects : 3
Enseignant responsable :
ELODIE DJEMAIVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours a un objectif double. Concevoir et comprendre les enjeux des différentes politiques de lutte contre la pauvreté. Aller au-delà de l’approche statique : analyse des évolutions de la pauvreté et des inégalités, analyse des trappes de la pauvreté et de leurs facteurs explicatifs. Les outils mobilisés dans ce cours donnent des clés en vue de définir des politiques de développement efficaces en analysant les inégalités intra-pays en termes de vulnérabilité, de pauvreté, d’accès au marché du travail, de santé ou d’éducation par exemple. Ces outils sont également pertinents pour les pays de l’OCDE. A l’issue du cours les étudiants auront acquis des compétences dans l’utilisation des données de panel individuelles, auront été capables de mettre en oeuvre des concepts théoriques visant à mieux comprendre la dynamique de la pauvreté et les inégalités dans des pays à faible revenus. L’évaluation permettra aux étudiants de reproduire des analyses économétriques telles que préconisées par les institutions internationales dans leurs Poverty Assessment Studies.
Coefficient : 3
- Financial Markets
Financial Markets
Ects : 3
Enseignant responsable :
FRANCOIS-XAVIER CHAUCHATVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
L'objectif de cet enseignement est de comprendre les relations entre les fluctuations des marchés financiers et les évolutions économiques. Le cours traite du rôle des marchés financiers dans l'économie mondiale. Les notions de base, économiques et financières, sont présentées pour comprendre et suivre les évolutions des grands marchés financiers internationaux. Le cours porte également sur l’évolution de la croissance des marchés financiers dans les pays émergents.
Coefficient : 3
- Pourquoi l’accord de Paris n’a pas mis fin au réchauffement climatique : économie et géopolitique des enjeux environnementaux
Pourquoi l’accord de Paris n’a pas mis fin au réchauffement climatique : économie et géopolitique des enjeux environnementaux
Ects : 3
Enseignant responsable :
ETIENNE ESPAGNEVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les enjeux économiques et le cadre de gouvernance internationale sur les enjeux environnementaux et climatiques. Il vise à expliquer les enjeux de politique publique liés aux problèmes environnementaux, avec un focus sur les enjeux liés au changement climatique, en particulier sous l’angle économique et sous celui des relations internationales.
Coefficient : 3
- Méthodes et données de l'analyse macroéconomique
Méthodes et données de l'analyse macroéconomique
Ects : 6
Enseignant responsable :
FABIEN TRIPIERVolume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Le cours vise à former les étudiants aux méthodes et données de l’analyse macroéconomique. La première partie, assurée par le responsable du cours, présente les principales méthodes de l’analyse macroéconomique. L’objectif de cette partie est double. Premièrement, amener les étudiants à maîtriser ces méthodes dans leur version la plus simple, y compris à partir d’applications concrètes utilisant les logiciels appropriés. Deuxièmement, apporter aux étudiants les bases requises pour l’interprétation des résultats présentés à partir de ces méthodes dans les articles de recherche et les publications des institutions de politique économique. Cette partie cours est organisé de la manière suivante.
1. Les faits stylisés du cycle économique 2. La théorie néoclassique du cycle économique 3. La théorie keynésienne du cycle économique 4. Les règles de politique monétaire 5. La modélisation VAR structurelle
Durant la seconde partie du cours, des intervenants externes présenteront des applications de l’analyse macroéconomique réalisées au sein de leurs organismes. L’objectif de cette partie est également de montrer la grande diversité des sources de données utilisées pour l’analyse macroéconomique et comment elles sont mobilisées en période de crise économique. Les interventions porteront sur les thèmes suivants.
1. L’apport des données d’enquête à la macroéconomie 2. L’apport des données microéconomiques à la macroéconomie 3. Les modèles de prévision et leur utilisation en période de crise 4. L’intégration des risques immobiliers dans l’analyse macroéconomique 5. L’intégration des risques bancaires dans l’analyse macroéconomique
Coefficient : 6
Pré-requis recommandés :
Macroéconomie, économétrie.
Compétences à acquérir :
Modélisation du cycle économique. Etude des données macroéconomiques. Analyse des politiques économiques.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen écrit
Bibliographie-lectures recommandées
· Blanchard, O. (2018). On the future of macroeconomic models. Oxford Review of Economic Policy 34(1-2), 43–54. · King, R. G. and S. T. Rebelo (1999). Resuscitating real business cycles. Handbook of macroeconomics 1, 927–1007. · Galí, J. (2015). Monetary policy, in?ation, and the business cycle: an introduction to the new Keynesian framework and its applications. Princeton University Press. · Kilian, L. and H. Lütkepohl (2017). Structural vector autoregressive analysis. Cambridge University Press. · Ramey, V. A. (2016). Macroeconomic shocks and their propagation. In Handbook of macroeconomics, Volume 2, pp. 71–162. Elsevier.
- Comptes nationaux
Comptes nationaux
Ects : 3
Enseignant responsable :
FRANCOIS LEQUILLERVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
- Le PIB - Les grands agrégats - Comparaisons internationales - Méthodes et sources des équilibres ressources/emplois - PIB et Bien-être - PIB et mondialisation
- Comprendre les données macroéconomiques pour pouvoir les utiliser à bon escient.
Coefficient : 3
Compétences à acquérir :
- Définitions de base - Connaissance des limites des données - Savoir où trouver les variables
- Risque pays
Risque pays
Ects : 6
Enseignant responsable :
SYLVAIN BELLEFONTAINEVolume horaire : 42
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours a pour objectifs de présenter les principes de l'analyse du risque-pays permettant aux étudiants d'appliquer un ensemble de concepts théoriques et d'outils méthodologiques, à l'appui d'études de cas ; d'exposer la méthodologie de la notation souveraine pratiquée par les agences financières internationales et de débattre du rôle des agences de notation.
Coefficient : 6
- Machine Learning
Machine Learning
Ects : 6
Enseignant responsable :
FABRICE ROSSIVolume horaire : 36
Description du contenu de l'enseignement :
The course gives a thorough presentation of the machine learning field and follows this outline:
- general introduction to machine learning and to its focus on predictive performances (running example: k-nearest neighbours algorithm)
- machine learning as automated program building from examples (running example: decision trees)
- machine learning as optimization:
- empirical risk minimization
- links with maximum likelihood estimation
- surrogate losses and extended machine learning settings
- regularisation and kernel methods (support vector machines)
- reliable estimation of performances:
- over fitting
- split samples
- resampling (leave-one-out, cross-validation and bootstrap)
- ROC curve, AUC and other advanced measures
- combining models:
- ensemble techniques
- bagging and random forests
- boosting
- unsupervised learning:
- clustering (hierarchical clustering, k-means and variants, mixture models, density clustering)
- outlier and anomaly detection
Coefficient : 2 6 (M2 Economie Internationale et Développement) 6 (M2 Diagnostic économique international)
Pré-requis obligatoire :
- intermediate level in either Python or R. Students are expected to be able to perform standard data management tasks in Python or R, including, but not limited to:
- loading a data set from a CSV file
- recoding and cleaning the data set
- implementing a simple data exploration strategy based on pivot table and on graphical representation
- intermediate level in statistics and probability. Students are expected to be familiar with:
- descriptive statistics
- conditional probabilities and conditional expectations
- core results from statistics: bias and variance concepts, strong law of large numbers, central limit theorem, etc.
Compétences à acquérir :
After attending the course the students will
- have a good understanding of the algorithmic and statistical foundations of the main machine learning techniques
- be able to select machine learning techniques adapted to a particular task (exploratory analysis with clustering methods, predictive analysis, etc.)
- be able to design a model selection procedure adapted to a particular task
- report the results of a machine learning project with valid estimation of the performances of their model
Mode de contrôle des connaissances :
- quizzes and tests during the course
- machine learning project
Obligatoire pour apprentissage - 21 ECTS
- Livret
Livret
Ects : 12
Coefficient : 12
- Economie internationale appliquée
Economie internationale appliquée
Ects : 3
Enseignant responsable :
FLORIAN ROGERVolume horaire : 30
Description du contenu de l'enseignement :
L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les clés nécessaires à la réalisation de diagnostics conjoncturels. Il vise ainsi à : permettre aux étudiants d'interpréter les principaux indicateurs conjoncturels ; expliquer les spécificités économiques des différentes zones géographiques (Etats-Unis, Zone euro et pays émergents) ; revenir sur les cycles/faits économiques contemporains ; apprendre aux étudiants à construire un scénario économique pour le traduire en termes de positions d'investissements et d'allocations d'actifs sur les marchés.
Coefficient : 3
- Crises et politiques publiques
Crises et politiques publiques
Ects : 6
Enseignant responsable :
SABINE MAGE-BERTOMEU
AUDE SZTULMANVolume horaire : 34.5
Description du contenu de l'enseignement :
Cet enseignement est un cycle de conférences pluridisciplinaire qui vise à appréhender la réalité de différents types de crises et à analyser les réponses proposées par les politiques publiques. Le séminaire accueille des intervenants du monde académique et des milieux socio-économiques pour une diversité de points de vue et d’acteurs. Les principales thématiques sont : crise environnementale, crise politique, crise des dettes publiques, crise sanitaire, crise sociale, crise des relations internationales, crise migratoire... Le séminaire repose sur la participation active des étudiants. Plusieurs séances sont consacrées à l'encadrement de la réalisation du mémoire dont le sujet est choisi par les étudiants (revue de la littérature, problématique, plan, etc.).
Coefficient : 6
Pré-requis recommandés :
Aucun
Pré-requis obligatoire :
Aucun
Compétences à acquérir :
Préparer et animer une conférence. Travailler en groupe. Prendre la parole en public. Définir un sujet de mémoire et formuler une problématique. Réaliser un mémoire de recherche.
Mode de contrôle des connaissances :
Préparation et animation de la conférence : 20%. Mémoire : 40%. Présentation du mémoire : 40%.
Bibliographie-lectures recommandées
Des références bibliographiques sont mises à disposition des étudiants avant chaque conférence.
Obligatoire pour formation continue - 21 ECTS
- Mémoire
Mémoire
Ects : 12
Coefficient : 12
- Economie internationale appliquée
Economie internationale appliquée
Ects : 3
Enseignant responsable :
FLORIAN ROGERVolume horaire : 30
Description du contenu de l'enseignement :
L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les clés nécessaires à la réalisation de diagnostics conjoncturels. Il vise ainsi à : permettre aux étudiants d'interpréter les principaux indicateurs conjoncturels ; expliquer les spécificités économiques des différentes zones géographiques (Etats-Unis, Zone euro et pays émergents) ; revenir sur les cycles/faits économiques contemporains ; apprendre aux étudiants à construire un scénario économique pour le traduire en termes de positions d'investissements et d'allocations d'actifs sur les marchés.
Coefficient : 3
- Crises et politiques publiques
Crises et politiques publiques
Ects : 6
Enseignant responsable :
SABINE MAGE-BERTOMEU
AUDE SZTULMANVolume horaire : 34.5
Description du contenu de l'enseignement :
Cet enseignement est un cycle de conférences pluridisciplinaire qui vise à appréhender la réalité de différents types de crises et à analyser les réponses proposées par les politiques publiques. Le séminaire accueille des intervenants du monde académique et des milieux socio-économiques pour une diversité de points de vue et d’acteurs. Les principales thématiques sont : crise environnementale, crise politique, crise des dettes publiques, crise sanitaire, crise sociale, crise des relations internationales, crise migratoire... Le séminaire repose sur la participation active des étudiants. Plusieurs séances sont consacrées à l'encadrement de la réalisation du mémoire dont le sujet est choisi par les étudiants (revue de la littérature, problématique, plan, etc.).
Coefficient : 6
Pré-requis recommandés :
Aucun
Pré-requis obligatoire :
Aucun
Compétences à acquérir :
Préparer et animer une conférence. Travailler en groupe. Prendre la parole en public. Définir un sujet de mémoire et formuler une problématique. Réaliser un mémoire de recherche.
Mode de contrôle des connaissances :
Préparation et animation de la conférence : 20%. Mémoire : 40%. Présentation du mémoire : 40%.
Bibliographie-lectures recommandées
Des références bibliographiques sont mises à disposition des étudiants avant chaque conférence.
Optionnel - 9 ECTS à choisir
- VBA pour Excel
VBA pour Excel
Ects : 3
Enseignant responsable :
FREDERIC PELTRAULTVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
A l’issue du cours, les étudiants doivent être capables d’automatiser des rapports sous Excel. Les points suivants sont abordés : Prise en main de VBA et généralités sur les macros ; Les principales propriétés et méthodes des objets d’Excel ; Les fonctions des bibliothèques Excel et VBA ; Les fonctions personnalisées ; Les formules ; Les boucles & les structures conditionnelles ; Les tris et la recherche de données ; Le solveur ; Les simulations ; Les interfaces (Userform). Le cours s’appuie sur une quinzaine d'exercices qui permettent d'aborder progressivement les différentes notions.
Coefficient : 3
Pré-requis recommandés :
Une bonne maîtrise d'Excel est recommandée pour ce cours.
Compétences à acquérir :
Automatiser un tableau de bord avec VBA.
Faire des calculs avec VBA
Optimiser avec VBA
Simuler avec VBA
Mode de contrôle des connaissances :
Examen en salle informatique.
- Union européenne : politique macroéconomique et intégration financière
Union européenne : politique macroéconomique et intégration financière
Ects : 3
Enseignant responsable :
PAOLA MONPERRUS-VERONIVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
Le cours vise à expliquer la finalité et la logique de la construction européenne afin de comprendre les défis et les implications pratiques pour l'économie réelle, le secteur financier et les modèles sociaux nationaux. Il illustre le processus décisionnel en se focalisant sur trois principaux domaines de gouvernance : union budgétaire, union monétaire et union bancaire. Le cours s'attache également à comprendre les transformations intervenues au cours des différentes étapes de l'intégration. Enfin, l'incomplétude des institutions permet d'illustrer la menace qui pèse sur le projet européen.
Enseignant responsable : Paola Monperrus
Coefficient : 3
Compétences à acquérir :
Connaître le rôle et le fonctionnement des principales institutions européennes, les fondamentaux de la supervision budgétaire, de la politique monétaire, de l'Union bancaire et de l'assistance financière aux pays en crise.
- Diagnostic de court terme et nowcasting
Diagnostic de court terme et nowcasting
Ects : 3
Enseignant responsable :
MARIE BESSECVolume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours vise à maîtriser les outils utilisés par les conjoncturistes en vue de faire de la prévision de court terme (ou nowcasting) des variables macroéconomiques. Nous présenterons d’abord les modèles de prévision linéaires classiques et les techniques d’évaluation des prévisions. Nous indiquerons ensuite comment ces outils peuvent être adaptés afin de prendre en compte des gros volumes d’information (modèles à facteurs, algorithmes de sélection et combinaisons). Nous introduirons aussi des modélisations multi-fréquentielles (MIDAS, bridge) qui permettent au prévisionniste d’intégrer dans son diagnostic les signaux d’indicateurs de fréquence élevée. Enfin, des modèles à changement de régime et certaines techniques du machine learning permettront de prendre en compte des liaisons plus complexes entre la variable prévue et les prédicteurs et de qualifier l’état conjoncturel. Ces outils seront illustrés sur des cas pratiques avec le logiciel Matlab.
Coefficient : 3
Pré-requis obligatoire :
Econométrie des séries temporelles ; programmation sous Matlab
Compétences à acquérir :
Construction de modèles de prévision variés ; application sous Matlab
Mode de contrôle des connaissances :
Examen avec Matlab
Bibliographie-lectures recommandées
- Ghysels, M. Marcellino. Applied Economic Forecasting using Time Series Methods, Oxford University Press, 2018.
- Timmermann, A. Elliott, G. Economic Forecasting, Princeton University Press, 2016.
- Macroéconomie de la transition énergétique
Macroéconomie de la transition énergétique
Ects : 3
Volume horaire : 21
Coefficient : 3
Formation année universitaire 2024 - 2025 - sous réserve de modification
Modalités pédagogiques
Le parcours représente environ 400 heures d’enseignements, réparties entre septembre et mars.
La formation est conçue pour offrir un équilibre entre la théorie et la pratique dans les contenus et les modalités d’enseignement. Les cours sont dispensés en petits groupes, favorisant ainsi une pédagogie active : travaux collectifs, projets, exposés, etc.
La formation comprend un large choix de cours optionnels, enseignés à 30 % en anglais.
L’année est organisée sur le rythme de l’alternance, de la manière suivante :
- De septembre à mars : 3 jours en entreprise, 2 jours à l’université ;
- D’avril à septembre : temps plein en entreprise.
Les étudiants effectuent leur alternance dans des institutions très diverses tant dans le secteur privé que public.
L’apprentissage fait l’objet d’un encadrement régulier par un tuteur académique et un maître d’apprentissage ; il donne lieu à la réalisation de deux documents et d'une soutenance :
- Le premier livret, remis à mi-parcours, présente l’entreprise ou l’institution d’accueil et son environnement ; il décrit les missions et fixe les objectifs pour la seconde période de l’apprentissage.
- Le second livret correspond à un mémoire d’économie qui s’appuie sur une ou plusieurs missions effectuées ; il propose également un bilan de l’apprentissage. Ce mémoire fait l’objet d’une soutenance.
Stages et projets tutorés
Les étudiants en formation continue doivent valider un stage de 3 mois minimum. Ils ont la possibilité de valider celui-ci dans le cadre de leur activité professionnelle.
Équipe pédagogique
Sylvain BELLEFONTAINE
Senior economist / AFD
Marie BESSEC
Maître de conférences
François-Xavier CHAUCHAT
Economiste / DORVAL-AM
Elodie DJEMAI
Maître de conférences
Anne Epaulard
Professeur des universités
Clément Gilles
Économiste à la Société Générale
Hugo Lapeyronie
Chercheur à l'AFD (Agence Française de Développement)
François LEQUILLER
Consellor to Director of statistics / OECD
Sabine MAGE-BERTOMEU
Professeur des universités
Marta MENENDEZ
Maître de conférences
Paola MONPERRUS-VERONI
Economiste zone euro / Crédit Agricole
Etienne Espagne
Senior economist / AFD
Frédéric PELTRAULT
Maître de conférences
Marc Raffinot
Maître de conférences émérite
Florian ROGER
Head of Research / Exane Derivatives
Aude SZTULMAN
Maître de conférences
Fabien Tripier
Professeur des universités
Sarah N'SONDE
Responsable des analyses sectorielles / COFACE
Stéphane COLLIAC
Senior economist / BNP Paribas
Des programmes nourris par la recherche
Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.
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