Diagnostic économique international - 211 - 2ème année de master

Ects : 6

Description du contenu de l'enseignement :

Le premier Livret, remis à mi-parcours, présente l'entreprise ou l'institution d'accueil et son environnement ; il décrit les missions et fixe les objectifs pour la seconde période de l'apprentissage.

Coefficient : 6

Pré-requis recommandés :

Aucun

Pré-requis obligatoire :

Aucun

Compétences à acquérir :

Restitution des missions effectuées lors de la première période de l'apprentissage.

Mode de contrôle des connaissances :

Note du livret

Bibliographie-lectures recommandées

Sans objet

Enseignant responsable :
MARTA MENENDEZ

Volume horaire : 6

Description du contenu de l'enseignement :

Présentation des bases de langage et outils essentiels à l’utilisation du logiciel R (avec l'interface RStudio): préparation et manipulation des bases de données, éléments basiques de programmation, traitements statistiques simples des données (statistiques descriptives, représentations graphiques, régression linéaire,... ).

Compétences à acquérir :

Savoir réaliser des analyses statistiques et économétriques de base sur des données à l’aide du logiciel R.

Ects : 6

Coefficient : 6

Enseignant responsable :
MARTA MENENDEZ

Volume horaire : 6

Description du contenu de l'enseignement :

Présentation des bases de langage et outils essentiels à l’utilisation du logiciel R (avec l'interface RStudio): préparation et manipulation des bases de données, éléments basiques de programmation, traitements statistiques simples des données (statistiques descriptives, représentations graphiques, régression linéaire,... ).

Compétences à acquérir :

Savoir réaliser des analyses statistiques et économétriques de base sur des données à l’aide du logiciel R.

Ects : 3

Enseignant responsable :
YOHAN RENARD

Volume horaire : 4.5

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours se décline en deux axes principaux. Le premier s’intéresse aux méthodes d’évaluation ex post c’est-à-dire aux méthodes qui cherchent à mesurer l’impact effectif d’une intervention ayant été mise en oeuvre. Ces méthodes font principalement appel à l’économétrie, en portant une attention particulière à la question de l’identification de liens de causalité. Plusieurs méthodes seront présentées : les méthodes expérimentales (essais randomisés contrôlés) et non expérimentales (variables instrumentales, régressions sur discontinuité, appariement et doubles différences). Le second axe s’intéresse aux méthodes d’évaluation ex ante c’est-à-dire aux méthodes qui cherchent à anticiper l’impact d’une intervention que l’on envisage de mettre en oeuvre. Ces méthodes font principalement appel à la construction de modèles de simulations, notamment les MEGC et les modèles de microsimulation et portent une attention particulière à la description des mécanismes de transmission des effets des interventions analysées.

Coefficient : 3

Ects : 3

Enseignant responsable :
MARTA MENENDEZ

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

A partir de données individuelles portant sur un pays en développeemnt ou en transition (enquêtes ménages, enquêtes emploi, etc.), les étudiants apprendront à manier différents indicateurs de bien-être, établir un profil de pauvreté et analyser les inégalités intra-pays. L'objectif est que que les étudiants élaborent un diagnostic de la pauvreté et des inégalités au sein d'un pays susceptible d'aider à la formulation de politiques de réduction de la pauvreté.

Coefficient : 3

Ects : 3

Enseignant responsable :
MARTA MENENDEZ
ELODIE DJEMAI

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours a un objectif double. Concevoir et comprendre les enjeux des différentes politiques de lutte contre la pauvreté. Aller au-delà de l’approche statique : analyse des évolutions de la pauvreté et des inégalités, analyse des trappes de la pauvreté et de leurs facteurs explicatifs. Les outils mobilisés dans ce cours donnent des clés en vue de définir des politiques de développement efficaces en analysant les inégalités intra-pays en termes de vulnérabilité, de pauvreté, d’accès au marché du travail, de santé ou d’éducation par exemple. Ces outils sont également pertinents pour les pays de l’OCDE. A l’issue du cours les étudiants auront acquis des compétences dans l’utilisation des données de panel individuelles, auront été capables de mettre en oeuvre des concepts théoriques visant à mieux comprendre la dynamique de la pauvreté et les inégalités dans des pays à faible revenus. L’évaluation permettra aux étudiants de reproduire des analyses économétriques telles que préconisées par les institutions internationales dans leurs Poverty Assessment Studies.

Coefficient : 3

Ects : 3

Enseignant responsable :
FRANCOIS-XAVIER CHAUCHAT

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

L'objectif de cet enseignement est de comprendre les relations entre les fluctuations des marchés financiers et les évolutions économiques. Le cours traite du rôle des marchés financiers dans l'économie mondiale. Les notions de base, économiques et financières, sont présentées pour comprendre et suivre les évolutions des grands marchés financiers internationaux. Le cours porte également sur l’évolution de la croissance des marchés financiers dans les pays émergents.

Coefficient : 3

Ects : 3

Enseignant responsable :
ETIENNE ESPAGNE

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les enjeux économiques et le cadre de gouvernance internationale sur les enjeux environnementaux et climatiques. Il vise à expliquer les enjeux de politique publique liés aux problèmes environnementaux, avec un focus sur les enjeux liés au changement climatique, en particulier sous l’angle économique et sous celui des relations internationales.

Coefficient : 3

Ects : 6

Enseignant responsable :
FABIEN TRIPIER

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours offre les bases de la macroéconométrie comptemporaine et leurs applications en termes d’analyse économique et de prédiction des séries temporelles. Le cours se divise en deux blocs. Le premier couvre une présentation des modèles VAR (Vector Auto-Regressive Models) et leurs applications. Ces modèles sont purement statistiques et ne reposent pas sur de la théorie économique, mais possèdent un grand intérêt pour montrer les liens qui unissent des séries temporelles de façon agnostique. Le cours couvrira les VAR simples, les VAR restreints et les VAR bayésiens (BVAR). Le deuxième bloc concerne une présentation des modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) qui eux réposent sur la théorie économique. Ces modèles ont récemment colonisé les institutions internationales sur la dernière décennie et offrent des alternatives en termes de prédiction et d’analyse économique. Ces modèles seront estimés par des méthodes bayésiennes. Le cours est très appliqué et sera fait sur MATLAB.

Coefficient : 6

Pré-requis recommandés :

Savoir programmer dans n'importe quel langage de programmation.

Pré-requis obligatoire :

Avoir suivi la remise à niveau MATLAB.

Compétences à acquérir :

Comprendre le principe de forecasting, d'estimation d'un modèle, comparaison de la performance du modèle contre un autre, etc.

Mode de contrôle des connaissances :

Un dossier à rendre.

Ects : 3

Enseignant responsable :
MARC RAFFINOT

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

- Le PIB - Les grands agrégats - Comparaisons internationales - Méthodes et sources des équilibres ressources/emplois - PIB et Bien-être - PIB et mondialisation

- Comprendre les données macroéconomiques pour pouvoir les utiliser à bon escient.

Coefficient : 3

Compétences à acquérir :

- Définitions de base - Connaissance des limites des données - Savoir où trouver les variables

Ects : 6

Enseignant responsable :
SYLVAIN BELLEFONTAINE

Volume horaire : 42

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours a pour objectifs de présenter les principes de l'analyse du risque-pays permettant aux étudiants d'appliquer un ensemble de concepts théoriques et d'outils méthodologiques, à l'appui d'études de cas ; d'exposer la méthodologie de la notation souveraine pratiquée par les agences financières internationales et de débattre du rôle des agences de notation.

Coefficient : 6

Ects : 12

Coefficient : 12

Ects : 3

Enseignant responsable :
FLORIAN ROGER

Volume horaire : 30

Description du contenu de l'enseignement :

L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les clés nécessaires à la réalisation de diagnostics conjoncturels. Il vise ainsi à : permettre aux étudiants d'interpréter les principaux indicateurs conjoncturels ; expliquer les spécificités économiques des différentes zones géographiques (Etats-Unis, Zone euro et pays émergents) ; revenir sur les cycles/faits économiques contemporains ; apprendre aux étudiants à construire un scénario économique pour le traduire en termes de positions d'investissements et d'allocations d'actifs sur les marchés.

Coefficient : 3

Ects : 6

Enseignant responsable :
AUDE SZTULMAN
SABINE MAGE-BERTOMEU

Volume horaire : 33

Description du contenu de l'enseignement :

Cet enseignement est un cycle de conférences pluridisciplinaire qui vise à appréhender la réalité de différents types de crises et à analyser les réponses proposées par les politiques publiques. Ce séminaire accueille des intervenants du monde académique et des milieux socio-économiques pour une diversité de points de vue et d’acteurs. Les principales thématiques sont : crise environnementale, crise politique, crise des dettes publiques, crise sanitaire, crise sociale, crise des relations internationales... Le séminaire repose sur la participation active des étudiants. Plusieurs séances sont consacrées à l'encadrement de la réalisation du mémoire dont le sujet est choisi par les étudiants (revue de la littérature, problématique, plan, etc.).

Coefficient : 6

Pré-requis recommandés :

Aucun

Pré-requis obligatoire :

Aucun

Compétences à acquérir :

Préparer et animer une conférence. Travailler en groupe. Prendre la parole en public. Définir un sujet de mémoire et formuler une problématique. Réaliser un mémoire de recherche.

Mode de contrôle des connaissances :

Préparation et animation de la conférence : 20%. "Pitch" problématique et plan : 10%. Mémoire : 30%. Présentation du mémoire : 30%. Discussion : 10%.

Bibliographie-lectures recommandées

Des références bibliographiques sont mises à disposition des étudiants avant chaque conférence.

Ects : 12

Coefficient : 12

Ects : 3

Enseignant responsable :
FLORIAN ROGER

Volume horaire : 30

Description du contenu de l'enseignement :

L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les clés nécessaires à la réalisation de diagnostics conjoncturels. Il vise ainsi à : permettre aux étudiants d'interpréter les principaux indicateurs conjoncturels ; expliquer les spécificités économiques des différentes zones géographiques (Etats-Unis, Zone euro et pays émergents) ; revenir sur les cycles/faits économiques contemporains ; apprendre aux étudiants à construire un scénario économique pour le traduire en termes de positions d'investissements et d'allocations d'actifs sur les marchés.

Coefficient : 3

Ects : 6

Enseignant responsable :
AUDE SZTULMAN
SABINE MAGE-BERTOMEU

Volume horaire : 33

Description du contenu de l'enseignement :

Cet enseignement est un cycle de conférences pluridisciplinaire qui vise à appréhender la réalité de différents types de crises et à analyser les réponses proposées par les politiques publiques. Ce séminaire accueille des intervenants du monde académique et des milieux socio-économiques pour une diversité de points de vue et d’acteurs. Les principales thématiques sont : crise environnementale, crise politique, crise des dettes publiques, crise sanitaire, crise sociale, crise des relations internationales... Le séminaire repose sur la participation active des étudiants. Plusieurs séances sont consacrées à l'encadrement de la réalisation du mémoire dont le sujet est choisi par les étudiants (revue de la littérature, problématique, plan, etc.).

Coefficient : 6

Pré-requis recommandés :

Aucun

Pré-requis obligatoire :

Aucun

Compétences à acquérir :

Préparer et animer une conférence. Travailler en groupe. Prendre la parole en public. Définir un sujet de mémoire et formuler une problématique. Réaliser un mémoire de recherche.

Mode de contrôle des connaissances :

Préparation et animation de la conférence : 20%. "Pitch" problématique et plan : 10%. Mémoire : 30%. Présentation du mémoire : 30%. Discussion : 10%.

Bibliographie-lectures recommandées

Des références bibliographiques sont mises à disposition des étudiants avant chaque conférence.

Ects : 3

Enseignant responsable :
FREDERIC PELTRAULT

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

A l’issue du cours, les étudiants doivent être capables d’automatiser des rapports sous Excel. Les points suivants sont abordés : Prise en main de VBA et généralités sur les macros ; Les principales propriétés et méthodes des objets d’Excel ; Les fonctions des bibliothèques Excel et VBA ; Les fonctions personnalisées ; Les formules ; Les boucles & les structures conditionnelles ; Les tris et la recherche de données ; Le solveur ; Les simulations ; Les interfaces (Userform). Le cours s’appuie sur une quinzaine d'exercices qui permettent d'aborder progressivement les différentes notions.

Coefficient : 3

Pré-requis recommandés :

Une bonne maîtrise d'Excel est recommandée pour ce cours.

Compétences à acquérir :

Automatiser un tableau de bord avec VBA.

Faire des calculs avec VBA

Optimiser avec VBA

Simuler avec VBA

Mode de contrôle des connaissances :

Examen en salle informatique.

Ects : 3

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Le cours vise à expliquer la finalité et la logique de la construction européenne afin de comprendre les défis et les implications pratiques pour l'économie réelle, le secteur financier et les modèles sociaux nationaux. Il illustre le processus décisionnel en se focalisant sur trois principaux domaines de gouvernance : union budgétaire, union monétaire et union bancaire. Le cours s'attache également à comprendre les transformations intervenues au cours des différentes étapes de l'intégration. Enfin, l'incomplétude des institutions permet d'illuster la menace qui pèse sur le projet européen.

Enseignant responsable : Paola Monperrus

Coefficient : 3

Ects : 3

Enseignant responsable :
MARIE BESSEC

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours vise à maîtriser les outils utilisés par les conjoncturistes en vue de faire de la prévision de court terme (ou nowcasting) des variables macroéconomiques. Nous présenterons d’abord les modèles de prévision linéaires classiques et les techniques d’évaluation des prévisions. Nous indiquerons ensuite comment ces outils peuvent être adaptés afin de prendre en compte des gros volumes d’information (modèles à facteurs, algorithmes de sélection et combinaisons). Nous introduirons aussi des modélisations multi-fréquentielles (MIDAS, bridge) qui permettent au prévisionniste d’intégrer dans son diagnostic les signaux d’indicateurs de fréquence élevée. Enfin, des modèles à changement de régime et certaines techniques du machine learning permettront de prendre en compte des liaisons plus complexes entre la variable prévue et les prédicteurs et de qualifier l’état conjoncturel. Ces outils seront illustrés sur des cas pratiques avec le logiciel Matlab.

Coefficient : 3

Pré-requis obligatoire :

Econométrie des séries temporelles ; programmation sous Matlab

Compétences à acquérir :

Construction de modèles de prévision variés ; application sous Matlab

Mode de contrôle des connaissances :

Examen avec Matlab

Bibliographie-lectures recommandées

• Ghysels, M. Marcellino. Applied Economic Forecasting using Time Series Methods, Oxford University Press, 2018.
• Timmermann, A. Elliott, G. Economic Forecasting, Princeton University Press, 2016.