Banque et finance - 224 - 2ème année de master

L'année de formation

Obligatoire

  • Ethique et compliance

    Ethique et compliance

    Compétence à acquérir :
    Atelier d'information pour mieux connaître l'éthique et la compliance
    Mode de contrôle des connaissances :
    C'est un atelier de 6 heures, il n'y a pas d'évaluation

    Description du contenu de l'enseignement :
    Comprendre l’éthique et la compliance

  • Introduction to option pricing and hedging

    Introduction to option pricing and hedging

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    The objective of this course is to acquaint students with option pricing techniques and the hedging of portfolios containing options.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Valorisation de produits dérivés

  • Macroéconomie

    Macroéconomie

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    La conjoncture est au centre des préoccupations de tous les métiers de la finance. Ce cours aspire à donner les éléments clef de son analyse, telle qu’elle est pratiquée sur les marchés financiers.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Macroéconomie

  • Bank and digital strategy

    Bank and digital strategy

    Ects : 3
    Coefficient : Coef 1
    Compétence à acquérir :
    Transmettre aux étudiants une compréhension des enjeux et stratégies des banques par rapport à l’avènement de la révolution digitale

    Description du contenu de l'enseignement :
    Stratégie bancaire
    Contenu Séance 1 : Métiers, environnement et enjeux stratégiques de l’industrie bancaire à l’ère de la révolution digitale
    Séances 2 & 3 : Stratégie digitale dans la banque de détail
    Séances 4 & 5 : L’exécution de la stratégie en mode agile
    Séance 6 : Etudes de cas banque digitale
    Séance 7 : Stratégie digitale dans la BFI
    Séance 8 : Présentation d’une FinTech B-to-B : Raisin

  • Venture Capital

    Venture Capital

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Comprendre les outils de financement à la disposition des entrepreneurs dès la phase d’amorçage et création d’entreprise.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Contenu

    1 [introduction] Fonctionnement d'un fonds VC
    Lever un fonds

    Sourcing / connaissances sectorielles

    Investir / Réinvestir

    Appuie stratégique

    Exits / Liquider le fonds
    2 [dans la peau d'un investisseur analyste/associate] du deal flow au closing
    Sourcing

    Analyse

    Due dillenge

    Doc Juridique
    3 [post investissement] la vie d'une startup accompagné par un VC
    Scale-up

    Pivot

    Restructuration / Redressement / Liquidation

    Exit

    Enseignant responsable :

    • ALEXANDRE IKENI

  • Banking Risk Management

    Banking Risk Management

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Appréhender les différentes régulations internationales qui ont imposées aux banques une prise en compte plus contraignante de la gestion de leur fonds propres. L'apport d'outils mathématiques associé à une profonde réforme organisationnelle constituent des enjeux majeurs pour les banques aujourd'hui
    Mode de contrôle des connaissances :
    Examen sur table

    Description du contenu de l'enseignement :
    1. Introduction

    Les risques dans la banque
    Pourquoi réguler ?

    2. Régulation et complexité du risque

    Du modèle naïf à la VaR
    Le problème des portefeuilles de crédit

    3. Capital économique et allocation optimale des fonds propres

    Capital économique et CaR
    Allocation de VaR
    RAROC

    Bibliographie, lectures recommandées
    H. Alexandre (2013),
    Banque et Intermédiation Financière, Economica, 2e édition

    J. Dermine (2015), Bank Valuation & Value-based Management, Mc Graw Hill, 2nd edition
    F.X. Diebold, Doherty N.A., Herring R.J. (2010), The Known, the Unknown and the Unknowable in Financial Risk Management, Princeton
    J.C. Hull (2007),
    Risk Management and Financial Institutions, Pearson

    F. Saita (2007),
    Value at Risk and Bank Capital Management, Academic Press
  • Fintech

    Fintech

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Création d’une fintech ou insurtech

    Description du contenu de l'enseignement :
    Fintech

    Enseignant responsable :

    • BRICE LE HOUEROU

  • Réglementation prudentielle et comptable des activités bancaires et financières

    Réglementation prudentielle et comptable des activités bancaires et financières

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Proposer un panorama du cadre réglementaire applicable aux activités financières en France, en Europe et à l’international et de ses évolutions récentes et futures ;
    Présenter les enjeux et les contraintes de ces évolutions pour les acteurs du secteur financier ;
    Mettre en évidence les stratégies mises en œuvre par ces acteurs pour se conformer à ces nouvelles réglementations.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Réglementation prudentielle

  • Evaluation financière

    Evaluation financière

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Le cours se propose d'aborder les différentes méthodes d’évaluation et de les confronter à la pratique de manière originale : la première partie sera assurée par un universitaire, la seconde partie étant assurée par un praticien de l’évaluation d’entreprise (analyste buy-side).

    Description du contenu de l'enseignement :
    Evaluation financière

  • M & A

    M & A

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Le cours propose un éclairage tant théorique que pratique sur le M&A (Mergers & Acquisitions), discipline consacrée aux opérations de rapprochement entre les entreprises.

    Description du contenu de l'enseignement :
    M&A

  • Les métiers de la BFI

    Les métiers de la BFI

    Compétence à acquérir :
    L'objectif de ce cours est de présenter et d’expliquer les principes de fonctionnement des activités de marché dans les banques, les instruments financiers et leurs mécanismes, ainsi que de décrire les enjeux et les leviers de transformation en cours au sein de cette industrie.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Marchés et risques financiers

    Enseignant responsable :

    • STEPHANIE KLEIN

  • DIGITAL Finance (SUPPRIMER EN 2020-2021)

    DIGITAL Finance (SUPPRIMER EN 2020-2021)

Obligatoire

  • Hedge Funds

    Hedge Funds

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Le cours a pour objectif d’apporter aux étudiants une connaissance de l’écosystème de la gestion d’actifs et des grandes tendances qui structurent ce métier.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Hedge funds

  • Droit du Financement

    Droit du Financement

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Appréhender l’aspect juridique des principales opérations financières de haut de bilan

    Description du contenu de l'enseignement :
    Contenu

    1.
    Financement par la dette bancaire
    (6h)

    1.1. Introduction au financement bancaire

    1.2. Spécificités de certains types de financement

    2.
    Financement par l’
    equity
    (6h)

    2.1.
    Private equity

    2.2. Offre au public et
    IPO
    (introduction en bourse)

  • Finance Verte et Durable

    Finance Verte et Durable

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Aborder l’approche verte et durable de la finance

    Description du contenu de l'enseignement :
    Finance Verte et Durable

  • Refinancement bancaire

    Refinancement bancaire

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    L’objectif de ce cours est permettre aux participants de :
    Comprendre les enjeux de la liquidité bancaire
    Appréhender les concepts de la politique monétaire et le cadre réglementaire de la liquidité en Europe
    Connaitre le rôle de la trésorerie et du refinancement, moteur de l’activité bancaire
    Maitriser la gestion de trésorerie bancaire
    Disposer d’une compréhension globale des marchés interbancaires et monétaires
    Découvrir le marché primaire obligataire et ses différents instruments
    Identifier les grandes étapes d’une émission publique primaire
    Animer des relations investisseurs
    Décoder la construction de la tarification bancaire

    Description du contenu de l'enseignement :
    Refinancement bancaire

  • Blockchain, ICO et crypto-actifs

    Blockchain, ICO et crypto-actifs

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Comprendre le développement des crypto-actifs tant comme actifs que comme moyen de paiement

    Description du contenu de l'enseignement :
    Contenu

    1. Le blockchain à la base des crypto-actifs = fonctionnement, minage, contraintes et opportunités

    2. Vers une économie des tokens

    3. Paiement, financement des entreprises et actifs financiers

  • Gestion du risque de crédit

    Gestion du risque de crédit

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Evaluer le risque de crédit d’emprunteurs base notamment de cas issus de situations réelles.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Gestion du risque et du crédit

  • Gestion alternative en non-coté et financement des entreprises en capitaux propres

    Gestion alternative en non-coté et financement des entreprises en capitaux propres

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Cet enseignement a pour but de faire connaître les solutions apportées par les opérateurs de capital investissement pour répondre aux différents types de besoins des entreprises en capitaux propres ainsi que les montages financiers liés à des opérations de rachat et de transmission, particulièrement avec effet de levier.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Private Equity

  • Infrastructure et transition énergétique

    Infrastructure et transition énergétique

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    L’objectif du cours est d’apporter une introduction détaillée et concrète sur :
    Le processus d’investissement en infrastructure (« deal making »)
    Le financement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse)
    Le financement d’actifs (shipping, trains, avions)
    Le financement de Partenariats Publics Privés (TGV, autoroutes, ponts, stades...)

    Description du contenu de l'enseignement :
    Infrastructure et transition énergétique

  • Gestion actif passif

    Gestion actif passif

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Connaître l’ALM (concepts, méthodologie, pratiques) et comprendre comment concrètement un dispositif de contrôle interne concourt à la maîtrise des risques ALM

    Description du contenu de l'enseignement :
    Gestion actif passif

  • Mémoire

    Mémoire

    Ects : 3

    Enseignant responsable :

    • HERVE ALEXANDRE

Formation année universitaire 2020 - 2021 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

La formation représente 408 heures de cours, réparties entre septembre et fin mars.
Le Parcours vise à assurer une intégration étroite entre des enseignements théoriques qui apportent un cadre rigoureux d’analyse et de méthode, et les enseignements d’application qui prennent en compte à la fois les innovations issues de la recherche et les évolutions professionnelles de la banque et de la finance.


Stages et projets tutorés

L’étudiant devra réaliser un stage obligatoire, d'une durée de 3 mois minimum à partir du mois d'avril.
Les types de stages admis peuvent être d'une grande diversité pour peu qu'ils assurent aux étudiants une mise en situation professionnelle dans une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement. Sont également admis les stages effectués dans des entreprises assurant des prestations de services liées aux opérations financières dans des cabinets d'audit comptable et financier et, plus généralement, des stages réalisés dans une direction financière d'entreprise.