Le programme de la formation
Obligatoire
- Ethique et compliance
Ethique et compliance
Enseignant responsable :
PHILIPPE GENETVolume horaire : 6
Description du contenu de l'enseignement :
Comprendre l’éthique et la compliance
Compétences à acquérir :
Atelier d'information pour mieux connaître l'éthique et la compliance
Mode de contrôle des connaissances :
C'est un atelier de 6 heures, il n'y a pas d'évaluation
- Machine Learning pour la finance
Machine Learning pour la finance
Ects : 3
Enseignant responsable :
FABRICE RIVAVolume horaire : 18
Description du contenu de l'enseignement :
- Introduction à l'IA et au machine learning
- Méthodes de régression
- Méthodes de classification
- Apprentissage non supervisé : clustering
- Support Vector Machines
- Introduction aux réseaux de neurones
Coefficient : 1
Pré-requis recommandés :
Notions de programmation en Python
Compétences à acquérir :
L'objectif de ce cours est d'introduire les principes fondamentaux du machine learning et de présenter un certain nombre de modèles pour la résolution de problèmes-types en finance. Ce cours est également l'occasion pour les étudiants de développer leurs connaissances en Python et de se familiariser avec Scikit-learn.
Mode de contrôle des connaissances :
QCM
Bibliographie-lectures recommandées
A. Geron (2019), "Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras end Tensorflow: Concepts, tools and techniques to build intelligent systems", O'Reilly.
- M & A
M & A
Enseignant responsable :
ARNAUD SAINT-CLAIRVolume horaire : 12
Description du contenu de l'enseignement :
M&A
Compétences à acquérir :
Le cours propose un éclairage tant théorique que pratique sur le M&A (Mergers & Acquisitions), discipline consacrée aux opérations de rapprochement entre les entreprises.
- Macroéconomie
Macroéconomie
Ects : 3
Enseignant responsable :
SYLVAIN BROYERVolume horaire : 18
Description du contenu de l'enseignement :
Macroéconomie
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
La conjoncture est au centre des préoccupations de tous les métiers de la finance. Ce cours aspire à donner les éléments clef de son analyse, telle qu’elle est pratiquée sur les marchés financiers.
- Venture Capital
Venture Capital
Ects : 3
Enseignant responsable :
JULIEN MOUSSAVIVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Contenu
1 [introduction] Fonctionnement d'un fonds VC
Lever un fonds
Sourcing / connaissances sectorielles
Investir / Réinvestir
Appuie stratégique
Exits / Liquider le fonds
2 [dans la peau d'un investisseur analyste/associate] du deal flow au closing
Sourcing
Analyse
Due dillenge
Doc Juridique
3 [post investissement] la vie d'une startup accompagné par un VC
Scale-up
Pivot
Restructuration / Redressement / Liquidation
Exit
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Comprendre les outils de financement à la disposition des entrepreneurs dès la phase d’amorçage et création d’entreprise.
- Banking Risk Management
Banking Risk Management
Ects : 3
Enseignant responsable :
HERVE ALEXANDREVolume horaire : 18
Description du contenu de l'enseignement :
1. Introduction
Les risques dans la banque
Pourquoi réguler ?
2. Régulation et complexité du risque
Du modèle naïf à la VaR
Le problème des portefeuilles de crédit
3. Capital économique et allocation optimale des fonds propres
Capital économique et CaR
Allocation de VaR
RAROC
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Appréhender les différentes régulations internationales qui ont imposées aux banques une prise en compte plus contraignante de la gestion de leur fonds propres. L'apport d'outils mathématiques associé à une profonde réforme organisationnelle constituent des enjeux majeurs pour les banques aujourd'hui
Mode de contrôle des connaissances :
Examen sur table
Bibliographie-lectures recommandées
H. Alexandre (2013), Banque et Intermédiation Financière, Economica, 2e édition J. Dermine (2015), Bank Valuation & Value-based Management, Mc Graw Hill, 2nd edition F.X. Diebold, Doherty N.A., Herring R.J. (2010), The Known, the Unknown and the Unknowable in Financial Risk Management, Princeton J.C. Hull (2007), Risk Management and Financial Institutions, Pearson F. Saita (2007), Value at Risk and Bank Capital Management, Academic Press
- Finance Verte et Durable
Finance Verte et Durable
Ects : 3
Enseignant responsable :
STEPHANE VOISINVolume horaire : 18
Description du contenu de l'enseignement :
Finance Verte et Durable
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Aborder l’approche verte et durable de la finance
- Infrastructure et transition énergétique
Infrastructure et transition énergétique
Ects : 3
Enseignant responsable :
MARC-PHILIPPE BOTTE
CAROLINE YAMETTI
DAVID NEGRETVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Infrastructure et transition énergétique
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
L’objectif du cours est d’apporter une introduction détaillée et concrète sur :Le processus d’investissement en infrastructure (« deal making »)Le financement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse)Le financement d’actifs (shipping, trains, avions) Le financement de Partenariats Publics Privés (TGV, autoroutes, ponts, stades...)
- Fintech
Fintech
Ects : 6
Enseignant responsable :
MIKAEL PTACHEKVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Fintech
Coefficient : 2
Compétences à acquérir :
Création d’une fintech ou insurtech
- Bootcamp Python
Bootcamp Python
Enseignant responsable :
ELIE TABETVolume horaire : 18
- Blockchain et web 3
Blockchain et web 3
Ects : 3
Enseignant responsable :
ALEXIS COLLOMB
BERNARD NICOLAYVolume horaire : 12
Coefficient : 1
- Digital banking strategy
Digital banking strategy
Ects : 3
Enseignant responsable :
VERONIQUE MC CARROLLVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Stratégie bancaire
Contenu
Séance 1 : Métiers, environnement et enjeux stratégiques de l ’ industrie bancaire à l ’ ère de la révolution digitale Séances 2 & 3 : Stratégie digitale dans la banque de détail Séances 4 & 5 : L ’ exécution de la stratégie en mode agile Séance 6 : Etudes de cas banque digitale Séance 7 : Stratégie digitale dans la BFI Séance 8 : Présentation d ’ une FinTech B-to-B : Raisin
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Transmettre aux étudiants une compréhension des enjeux et stratégies des banques par rapport à l’avènement de la révolution digitale
- Ateliers
Ateliers
Enseignant responsable :
JOHANN BUTTERBACH
CLEMENTIN BENOISTVolume horaire : 10
Obligatoire
- Réglementation prudentielle et comptable des activités bancaires et financières
Réglementation prudentielle et comptable des activités bancaires et financières
Ects : 3
Enseignant responsable :
SEBASTIEN D'ALIGNYVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Réglementation prudentielle
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Proposer un panorama du cadre réglementaire applicable aux activités financières en France, en Europe et à l’international et de ses évolutions récentes et futures ;Présenter les enjeux et les contraintes de ces évolutions pour les acteurs du secteur financier ;Mettre en évidence les stratégies mises en œuvre par ces acteurs pour se conformer à ces nouvelles réglementations.
- Mémoire
Mémoire
Ects : 3
Enseignant responsable :
HERVE ALEXANDREDescription du contenu de l'enseignement :
Encadrement et aide à la rédaction d'un mémoire correspondant notamment à une activité de soutien auprès d'un startup incubée à Dauphine
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Rédaction d'un mémoire
- Gestion du risque de crédit
Gestion du risque de crédit
Ects : 3
Enseignant responsable :
OLIVIER TOUTAINVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Gestion du risque et du crédit
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Evaluer le risque de crédit d’emprunteurs base notamment de cas issus de situations réelles.
- Gestion actif passif
Gestion actif passif
Ects : 3
Enseignant responsable :
THOMAS NICOLASVolume horaire : 18
Description du contenu de l'enseignement :
Gestion actif passif
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Connaître l’ALM (concepts, méthodologie, pratiques) et comprendre comment concrètement un dispositif de contrôle interne concourt à la maîtrise des risques ALM
- Stage
Stage
Enseignant responsable :
HERVE ALEXANDREDescription du contenu de l'enseignement :
Stage en entreprise
Compétences à acquérir :
Rédiger un mémoire de stage
- Impact Finance
Impact Finance
Ects : 3
Volume horaire : 18
Coefficient : 1
- Fintech and sustainable finance
Fintech and sustainable finance
Ects : 3
Enseignant responsable :
MATTHIEU RIBESVolume horaire : 21
Coefficient : 1
- Private Equity
Private Equity
Ects : 3
Enseignant responsable :
OLIVIER SERVANTVolume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Private Equity
Coefficient : 1
Compétences à acquérir :
Cet enseignement a pour but de faire connaître les solutions apportées par les opérateurs de capital investissement pour répondre aux différents types de besoins des entreprises en capitaux propres ainsi que les montages financiers liés à des opérations de rachat et de transmission, particulièrement avec effet de levier.
- NFT et metaverse
NFT et metaverse
Ects : 3
Enseignant responsable :
KAREN JOUVEVolume horaire : 12
Coefficient : 1
- Finance décentralisée
Finance décentralisée
Ects : 3
Enseignant responsable :
BERNARD NICOLAY
ALEXIS COLLOMBVolume horaire : 24
Coefficient : 1
- Smart Contracts and Solidity
Smart Contracts and Solidity
Ects : 3
Enseignant responsable :
JEROME DE TYCHEYVolume horaire : 18
Coefficient : 1
Formation année universitaire 2024 - 2025 - sous réserve de modification
Modalités pédagogiques
La formation représente 408 heures de cours, réparties entre septembre et fin mars.
Le Parcours vise à assurer une intégration étroite entre des enseignements théoriques qui apportent un cadre rigoureux d’analyse et de méthode, et les enseignements d’application qui prennent en compte à la fois les innovations issues de la recherche et les évolutions professionnelles de la banque et de la finance.
Stages et projets tutorés
L’étudiant devra réaliser un stage obligatoire, d'une durée de 3 mois minimum à partir du mois d'avril.
Les types de stages admis peuvent être d'une grande diversité pour peu qu'ils assurent aux étudiants une mise en situation professionnelle dans une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement. Sont également admis les stages effectués dans des entreprises assurant des prestations de services liées aux opérations financières dans des cabinets d'audit comptable et financier et, plus généralement, des stages réalisés dans une direction financière d'entreprise.
Des programmes nourris par la recherche
Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.
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