Descriptif des cours
UE fondamentales
- Discrete processes
Discrete processes
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
Espérance conditionnelle. Martingales. Stratégies. Convergence des martingales. Arrêt optionnel. Chaînes de Markov.
Compétences à acquérir :
Introduction à la modélisation aléatoire dynamique.
- Linear models and generalizations
Linear models and generalizations
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 46.5
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30 TP : 7h30
Modèle linéaire (gaussien et non gaussien) : estimateur des moindres carrés ordinaire, intervalles de confiance et de prédiction, test de Student et test de Fisher.
Critères de sélection de modèle (Cp de Mallows, AIC, BIC) et procédures de sélection de variables (forward, backward).
Analyse de la variance à un et deux facteurs.
Modèles linéaires généralisés, formalisation, modèles logit, probit, tobit et généralisations.
Pré-requis recommandés :
Estimation et tests statistique.
Pré-requis obligatoire :
Algèbre linéaire.
Compétences à acquérir :
Ce cours vise à décrire la construction et l’analyse des divers modèles paramétriques de régression linéaire et non-linéaire reliant un groupe de variables explicatives à une variable expliquée. Il inclut également des TP en R.
Mode de contrôle des connaissances :
Partiel, examen et projet.
- Optimization
Optimization
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
Optimisation dans R^n (cas général et cas convexe). Optimisation sous contraintes d’égalités et d’inégalités : KKT, cas convexe, lemme de Farkas, dualité, méthodes numériques (gradient projeté, Usawa). Programmation dynamique en temps discret (problèmes en horizon fini, problèmes en horizon infini avec coût escompté). Calcul des variations. Introduction à la théorie du contrôle optimal (principe de Pontriaguine, équation de Hamilton-Jacobi-Bellman).
Pré-requis recommandés :
Optimisation dans R^n sans contraintes.
Compétences à acquérir :
L’objectif de ce cours est d'étudier, d’une part, l’optimisation sous contraintes dans R^n et, d’autre part, les techniques de programmation dynamique déterministe qui sont fondamentales dans les applications.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen sur table (mi-semestre et fin de semestre).
- Analyse des données
Analyse des données
Ects : 4
Enseignant responsable :
- DENIS PASQUIGNON
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
Généralités sur l’analyse des données, tableaux, problèmes de codages. Nuages de points et caractéristiques associées. Analyse en Composantes Principales. Analyse Factorielle sur Tableaux de Distances. Analyse Factorielle des Correspondances. Analyse des Correspondances Multiples.
Compétences à acquérir :
Savoir pratiquer une analyse factorielle ( ACP, AFC, ACM)
Mode de contrôle des connaissances :
Partiel au milieu du semestre et un examen final.
Bibliographie-lectures recommandées
"Probabilités, analyse de données et Statistique" Gilbert Saporta, éditions Technip
UE de majeure
- Actuariat 1
Actuariat 1
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours introduit les principes mathématiques de base de l'actuariat vie et non-vie : les principes de tarification, la modélisation fréquence/sévérité en assurance non-vie, le principe de mutualisation des risques et enfin les principes de modélisation du risque vie.
Volume horaire détaillé
CM : 19h30 TD : 19h30
Plan
- Principes fondamentaux en assurance
- Notions de base
- Principes de gestion en assurance
- Cadre probabiliste – rappels
- Principes de primes
- Franchise et limite
- Modélisation d ’ un risque non-vie
- Approche fréquence/sévérité
- Lois de fréquence
- Lois de sévérité
- Illustrations numériques
- Mutualisation des risques
- Agrégation des risques
- Agrégation de la fréquence
- Méthodes d ’ approximation de la charge via les moments
- Méthodes d ’ approximation numérique de la charge
- Mutualisation et activités d ’ assurance
- Modélisation d ’ un risque vie
- Durée de vie
- Modèles de durée
- Répartition des décès dans l ’ année
- Valorisation de garanties d ’ assurance
- Garanties avec différé et temporaire
- Relations importantes
- Capitaux et rentes variables
- Tarification sur le principe d ’ équité actuarielle
- Récapitulatif des principales relations
Pré-requis obligatoire :
- Statistique (estimation, tests, intervalle de confiance, principaux théorèmes, lois paramétriques)
- Théorie de la mesure et Probabilité
Compétences à acquérir :
Les objectifs de ce cours sont les suivants :
- Définir les notions et mécanismes de base de gestion des risques en assurance.
- Savoir évaluer les primes de garanties d ’ assurance selon différents principes de primes.
- Savoir modéliser des risques non-vie (la fréquence des sinistres, les coûts des sinistres).
- Savoir modéliser les risques vie (probabilité viagère, valeur actuelle probable, relations importantes).
- Savoir évaluer la charge sinistre agrégée (distribution, principales méthodes d ’ approximation).
- Comprendre le principe de mutualisation des risques.
Bibliographie-lectures recommandées
- Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. et Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics. 2nd edition. Society of Actuaries.
- Charpentier, A. et Denuit, M. (2004). Math ´ ematiques de l ’ assurance non vie. Tome I : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque. Economica.
- Denuit, M., Charpentier, A. et Bébéar, C. (2004). Mathématiques de l ’ assurance non-vie : Tome 1, Principes fondamentaux de théorie du risque. Paris : Economica.
- Dickson, D. C. M., Hardy, M. R. et Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press.
- Fromenteau, M. et Petauton, P. (2017). Théorie et pratique de l ’ assurance-vie - 5e éd. - Cours complet et synthétique, exercices corrigées : Cours complet et synthétique, exercices corrigés. 5e édition. Paris : Dunod.
- Klugman, S. A., Panjer, H. H. et Willmot, G. (2012). Loss Models : From Data to Decisions. 4e éd. New York : Wiley.
- Marceau, E. (2013). Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat. Paris : Springer.
- Principes fondamentaux en assurance
- Portfolio management
Portfolio management
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
Théorie de Markowitz pour le choix de portefeuille (critère moyenne-variance) ; notion de portefeuille efficient ; mesure de risque et Value at Risk.
Portefeuille de Marché et Portefeuille Tangent, théorème des deux fonds, modèle du CAPM, équation de la Security Market Line et beta.
Les différents indicateurs : ratio de Sharpe, alpha, ratio de Treynor.
La décompostion et rémunération du risque: modèles à facteurs, modèle de Fama-French, modèles APT.
Analyse factorielle.
Pré-requis recommandés :
connaissances en optimisation convexe sous contraintes affines
Pré-requis obligatoire :
connaissances des vecteurs gaussiens, algèbre linéaire de base, calcul différentiel.
Compétences à acquérir :
Ce cours est une introduction aux méthodes quantitatives en gestion de portefeuille.
Mode de contrôle des connaissances :
Partiel, Examen, potentiellement projet en Python
Bibliographie-lectures recommandées
"Quantitative Portfolio Management", Pierre Brugière, Springer 2020
UE complémentaire
- Anglais 1
Anglais 1
Ects : 2
Enseignant responsable :
- VERONIQUE BOURREL
Volume horaire : 19.5
Description du contenu de l'enseignement :
Contenu : professionnels, culturels, d’actualité et de société
Forme : débats, jeux de rôles, quiz et activités ludiques
Méthodologie : prise de parole en public, travail sur l’expression orale
Thématiques au programme: Inclusion & exclusion, Thinking outside the box
Pré-requis recommandés :
Une volonté de s’investir et un niveau d’anglais correct
Pré-requis obligatoire :
Une attitude professionnelle (ponctualité et sérieux)
Compétences à acquérir :
Savoir s’exprimer à l’oral
Améliorer ses compétences langagières et communicationnelles
Enrichir son vocabulaire
Développer sa créativité
Travailler en équipe
Mode de contrôle des connaissances :
100% contrôle continu
3 notes : jeu de rôles +présentation orale + note d’oral
UE optionnelles (choisir 1 option)
- Série temporelles
Série temporelles
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
Échantillonnage Quantification Compression sans perte et correction d’erreurs L’algorithme FFT Filtres numériques Conception de filtres numériques Compression avec perte, introduction au MP3
Compétences à acquérir :
Comprendre les mathématiques du filtrage et du traitement de l’information et les principes de la numérisation des signaux. Avoir une vision globale des techniques du traitement de l’information.
- Monte-Carlo methods
Monte-Carlo methods
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 36
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 10h30 TD : 6h00 TP : 24h00
- Introduction de la méthode de Monte-Carlo
- Méthodes de simulation de variables aléatoires
- Techniques de réduction de variance
Coefficient : 4 ECTS
Compétences à acquérir :
L’objectif de ce cours est d’introduire les méthodes dites de Monte-Carlo. Ces méthodes sont utilisées pour calculer des espérances (et par extension des intégrales) par simulation de variables aléatoires. La simplicite´ de la me´thode, sa flexibilite´ et son efficacite´ pour les proble`mes en grande dimension en font un outil inte´ressant pour des domaines d’applications variés allant de la physique à la finance de marché. L’objectif de ce cours est non seulement de fournir les bases théoriques des méthodes de Monte-Carlo, mais aussi de fournir les outils pour leur utilisation pratique.
Mode de contrôle des connaissances :
- Examen écrit (70% de la note finale)
- Contrôle continu (30% de la note finale). Le contrôle continu se compose d'un projet à la maison et d'un TP noté en séance, tous deux à réaliser avec le language de programmation R.
Bibliographie-lectures recommandées
- C.P.Robert and G.Casella. Monte Carlo Statistical Methods. Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag New York, 2 edition, 2004.
- B. Ycart. Modèles et Algorithmes Markoviens, volume 39 of Mathématiques et Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002.
UE fondamentales
- Brownian motion and evaluation of contingent claims
Brownian motion and evaluation of contingent claims
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
Évaluation d’actifs contingents en absence d’opportunités d’arbitrage : cadre du temps discret opportunités d’arbitrage ; stratégies de réplication et évaluation ; modèle de Cox-Ross et Rubinstein. Introduction au calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien ; intégrale d’Itô). Modèle de Black et Scholes (modèle de marché en temps continu ; équation de Black et Scholes et prix d’options ; définition et utilisation des grecques).
Compétences à acquérir :
Étude du mouvement Brownien et son utilisation pour la modélisation des prix des actifs financiers. Présenter la méthodologie de l’évaluation d’actifs en Absence d’opportunités d’Arbitrage dans des modèles en temps continu et présenter le modèle de Black et Scholes.
- Poisson process
Poisson process
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
- Définitions et propriétés importantes des processus de Poisson (loi jointe des temps sauts, comportements asymptotiques). - Définitions et propriétés importantes des processus de Markov à espace d’états dénombrable.
Compétences à acquérir :
Introduction des processus à temps continus fondamentaux en probabilités, tels que les chaînes de Markov à espace d’états dénombrable.
- Statistical learning
Statistical learning
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
- 1 Examples and machine learning framework: applications, supervised and non-supervised learning
- 2 Useful theoretical objects: predictors, loss functions, bias, variance
- 3 K-nearest neighbors (k-NN); Higher dimensions and Curse of dimensionality
- 4 Linear and logistic models in high dimensions, regularization: ridge, lasso
- 5 Stochastic Optimization Algorithms: SGD, Momentum
- 6 Naive Bayesian classification
- 7 Neural networks : theoretical and practical aspects
- 8 K-means
Coefficient : cf. CC
Pré-requis obligatoire :
Probabilités ( y compris "Espérance conditionnelle" ), statistiques ( Niveau L3 ), analyse numérique
Compétences à acquérir :
Connaître les bases de l’apprentissage statistique, en particulier dans un contexte de grande dimension, incluant les "neural networks".
Mode de contrôle des connaissances :
cf. CC
En savoir plus sur le cours :
Bibliographie-lectures recommandées
See site of the course (site of the teacher); also see textbook by G. Turinici (cf. Amazon)
UE de majeure
- Actuariat 2
Actuariat 2
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours se focalise sur trois aspects rencontrés en assurance pour la gestion des risques couverts : le provisionnement, la théorie de la crédibilité et la théorie du risque.
Volume horaire détaillé :
CM : 19h30 TD : 19h30
Plan
- Méthodes de provisionnement en assurance
- Pourquoi provisionner ?
- Provisionnement en assurance non-vie
- Provisionnement en assurance vie
- Théorie de la crédibilité
- Introduction
- Crédibilité de stabilité
- Crédibilité paramétrique ou bayésienne
- Crédibilité non-paramétrique
- Théorie du risque
- Processus de risque et probabilité de ruine
- Le modèle de Cramer-Lundberg
- Formule de ruine – approche par la théorie de renouvellement
- Classification des lois de sévérité
- Approximation et bornes de Cramer-Lundberg
- Hauteur d’´échelle et queues sous-exponentielles
Pré-requis recommandés :
- Statistique (estimation, tests, intervalle de confiance, principaux théorèmes, lois paramétriques)
- Théorie de la mesure et Probabilité
- Actuariat 1 (premier semestre)
Pré-requis obligatoire :
- Statistique (estimation, tests, intervalle de confiance, principaux théorèmes, lois paramétriques)
- Théorie de la mesure et Probabilité
- Actuariat 1 (premier semestre)
Compétences à acquérir :
Les objectifs de ce cours sont les suivants :
- Définir les notions de provisionnement en assurance.
- Connaître les modèles les méthodes les plus classiques de provisionnement déterministes (chain-ladder) et stochastique (Mack) en non-vie.
- Savoir établir et manipuler les provisions en assurance vie (formules prospectives et rétrospectives).
- Connaître le fonctionnement des modèles de crédibilité bayésienne (notion de lois conjuguées) et non-paramétrique (modèles de Bühlmann et Bühlmann-Straub).
- Connaître les notions suivantes en matière de théorie de la ruine : propriétés des processus de Poisson composés, formule de ruine dans le modèle de Cramer-Lundberg (formules exactes, méthodes d’approximations, formule de P-K).
- Savoir classer les distribution de sévérité selon l’épaisseur de la queue de distribution (notions de queue exponentielle, sous- exponentielle, introduction à la théorie des valeurs extrêmes).
Mode de contrôle des connaissances :
1 examen terminal et 1 examen partiel
Bibliographie-lectures recommandées
- Albrecher, H., Beirlant, J. et Teugels, J. L. (2017). Reinsurance : Actuarial and Financial Aspects. Hoboken, NJ : Wiley–Blackwell.
- Asmussen, S. et Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities. World Scientific New Jersey.
- Asmussen, S. et Steffensen, M. (2020). Risk and Insurance : A Graduate Text. T. 96. Probability Theory and Stochastic Modelling. Cham : Springer International Publishing.
- Bühlmann, H. et Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Uni- versitext. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag.
- Charpentier, A. et Denuit, M. (2005). Mathématiques de l’assurance non-vie : Tome 2, Tarification et provisionnement. Paris : Economica.
- Cossette, H. et Goulet, V. (2008). Théorie de la crédibilité avec R. 2nd edition.
- Denuit, M., Charpentier, A. et Bébéar, C. (2004). Mathématiques de l’assurance non-vie : Tome 1, Principes fondamentaux de théorie du risque. Paris : Economica
- Wüthrich, M. V., & Merz, M. (2008). Stochastic claims reserving methods in insurance. John Wiley & Sons.
- Méthodes de provisionnement en assurance
- Comptabilité de l'entreprise
Comptabilité de l'entreprise
Ects : 4
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Sur la base d’une approche pédagogique fondée sur des exercices pratiques et des études de cas, l’étudiant acquiert les bases de la finance d’entreprise et les clés d’appréciation de leur santé financière, en particulier :-La compréhension du langage comptable, c’est-à-dire des écritures d’enregistrement et des agrégats du compte de résultat et du bilan.-La connaissance des méthodes de valorisation des actifs et des passifs, en particulier des provisions.-L’analyse de la rentabilité et de la capacité d’autofinancement d’une entreprise.-La présentation des règles essentielles en matière de consolidation de comptes.-Des repères en matière de fiscalité et d’IFRS.
Déroulement des cours :- Avant la séance. Des exercices simples de compréhension ou d’application sont à effectuer pour permettre aux étudiants de contrôler leurs acquis.- Pendant la séance. Les concepts éventuels sont rappelés, approfondis, voire réexpliqués si nécessaire. Des exercices ou cas préparés par écrit sont discutés et expliqués. Leur préparation effective par les étudiants est contrôlée.- Après la séance. Des pistes d’approfondissement, de réflexion et d’ouverture sont proposées pour permettre aux étudiants de faire le lien entre le cours, son cadre conceptuel et la réalité des entreprises.
Compétences à acquérir :
La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière qui permet de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. Sa finalité est de réaliser des états à destination de tous les interlocuteurs d’une entité économique, qu’ils soient externes (administration fiscale, clients, créanciers, banques, marchés financiers), ou internes (dirigeants, gestionnaires, salariés).Le cours d’analyse financière s’attache à apporter les bases indispensables que tout étudiant doit posséder pour connaître et comprendre les principales normes et techniques comptables applicables aux entreprises dans le cadre du plan comptable général.Certaines divergences entre les conventions internationales (IFRS) et nationales (françaises) seront évoquées à titre d’illustration.
UE complémentaire
- Anglais 2
Anglais 2
Ects : 2
Enseignant responsable :
- VERONIQUE BOURREL
Volume horaire : 19.5
Description du contenu de l'enseignement :
Contenu : professionnel, culturel, d’actualité et de société
Forme : débats, jeux de rôles, quiz et activités ludiques
Méthodologie : prise de parole en public, travail sur l’expression orale
Thématique au programme: The professional world, Finance
Pré-requis recommandés :
Une volonté de s’investir et un niveau d’anglais correct
Pré-requis obligatoire :
Une attitude professionnelle (ponctualité et sérieux)
Compétences à acquérir :
Savoir s’exprimer à l’oral
Améliorer ses compétences langagières et communicationnelles
Enrichir son vocabulaire
Développer sa créativité
Travailler en équipe
Mode de contrôle des connaissances :
100% contrôle continu
3 notes : jeu de rôles +présentation orale + note d’oral
- Preparation to pure and applied research
Preparation to pure and applied research
Ects : 4
Description du contenu de l'enseignement :
Rédaction d’un projet par groupe de 2 ou 3 étudiants sur un thème proposé par un enseignant de la majeure suivie.
Compétences à acquérir :
Approfondissement et/ou la mise en pratique d’un thème de la majeure suivie à travers la rédaction d’un projet.
UE optionnelles (choisir 1 option)
- Méthodes numériques : problèmes dépendant du temps
Méthodes numériques : problèmes dépendant du temps
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 40.5
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 16h30, TD : 12h00, TP : 12h00
- Introduction
- Équations Différentielles Ordinaires : Euler Implicite, Runge Kutta, consistance, stabilité, A-stabilité
- Applications des EDO : épidémiologie
- Calcul automatique de dérivée (back-propagation) et contrôle: graphe computationnel, différentiation automatique
- Application du calcul de dérivée: réseaux neuronaux et deep learning, contrôle
- Équations Différentielles Stochastiques : Euler Maruyama, Milstein
- Applications de EDS: calcul d'options en finance sur modèle log-normal
Pré-requis obligatoire :
python, algèbre matricielle,
Compétences à acquérir :
Présentation de méthodes de résolution numérique des problèmes d’évolution et d’éléments d’analyse numérique. Cours théorique mais aussi une forte partie implementation (en python).
En savoir plus sur le cours :
Bibliographie-lectures recommandées
site de Gabriel Turinici (aller au cours en question), livre de l'enseignant sur ce sujet (cf Amazon)
- Statistique non paramétrique
Statistique non paramétrique
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30
- 1 Introduction et rappels
- 2 Estimation de la fonction de répartition
- 3 Tests robustes
- 4 Estimation de densités par estimateurs à noyau
- 5 Régression non paramétrique
Compétences à acquérir :
Décrire les méthodes d’analyse statistique qui permettent de s’affranchir de la connaissance d’un modèle de forme trop contraint; prise de conscience des hypothèses de modélisation.
- Numerical optimization
Numerical optimization
Ects : 4
Enseignant responsable :
Volume horaire : 39
Description du contenu de l'enseignement :
Numerical Optimisation
1. Introduction : a review of basic concepts in optimisation
(a) Optimality conditions, algorithms, convergence rates.
2. First part : Unconstrained optimisation-deterministic methods
(a) A crash course on gradient descent for smooth functions.
(b) The link with gradient flows.
(c) The case of non-convex functions.
(d) Acceleration of gradient descents.
(e) Newton and quasi-Newton methods.
(f) Complement : Back-propagation and machine learning.
3. Second part : Constrained optimisation-deterministic methods
(a) Penalisation method.
(b) The projected gradient method.
(c) Lagrange multipliers and duality-the interior point method.
4. Third part : Unconstrained optimisation-an introduction to stochastic methods
(a) Basic concepts in stochastic gradient descent. Convergence of the algorithm.
(b) Acceleration of stochastic gradient descent.
(c) (Mini)Batches.
Compétences à acquérir :
Mastering traditional techniques in numerical optimisation.
Certificat
- SAS, Excel, Matlab
SAS, Excel, Matlab
Enseignant responsable :
- JEROME LEPAGNOL
Volume horaire : 15
Description du contenu de l'enseignement :
Apprentissage de SAS, Excel, Matlab.
Compétences à acquérir :
Mise à niveau sur les logiciels SAS, Excel, Matlab, susceptibles d’être utilisés en projet et souvent exigés pour les stages.
Mode de contrôle des connaissances :
QCM en fin de cours
Formation année universitaire 2025 - 2026 - sous réserve de modification
Modalités pédagogiques
Les Modalités des Contrôles de Connaissances (MCC) détaillées sont communiquées en début d'année.
La majeure Actuariat est sélective. A l’issue de la 3e année de la Licence Mathématiques appliquées, les étudiantes et étudiants souhaitant intégrer cette majeure doivent en faire la demande. Seuls les étudiantes et étudiants sélectionnés et les étudiantes et étudiants admis au concours BECEAS (s’ils ont validé la Licence Mathématiques appliquées) pourront suivre la majeure Actuariat.
La validation d’une année entraîne la validation de chacun des deux semestres et de toutes les UE et ECTS associés.
La formation débute la dernière semaine d'août et la présence en cours est obligatoire.
Stages et projets tutorés
Stage non obligatoire.
Des programmes nourris par la recherche
Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.
En savoir plus sur la recherche à Dauphine