Mathématiques et Applications - 1re année de Master

Ects : 4

Enseignant responsable :

• JULIEN CLAISSE

Volume horaire : 37.5

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Espérance conditionnelle. Martingales. Stratégies. Convergence des martingales. Arrêt optionnel. Chaînes de Markov.

Compétences à acquérir :

Introduction à la modélisation aléatoire dynamique.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• KATIA MULLER MEZIANI

Volume horaire : 45

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30 TP : 7h30

Modèle linéaire (gaussien et non gaussien) : estimateur des moindres carrés ordinaire, intervalles de confiance et de prédiction, test de Student et test de Fisher.

Critères de sélection de modèle (Cp de Mallows, AIC, BIC) et procédures de sélection de variables (forward, backward).

Analyse de la variance à un et deux facteurs.

Modèles linéaires généralisés, formalisation, modèles logit, probit, tobit et généralisations.

Pré-requis recommandés :

Estimation et tests statistique.

Pré-requis obligatoire :

Algèbre linéaire.

Compétences à acquérir :

Ce cours vise à décrire la construction et l’analyse des divers modèles paramétriques de régression linéaire et non-linéaire reliant un groupe de variables explicatives à une variable expliquée. Il inclut également des TP en R.

Mode de contrôle des connaissances :

Partiel, examen et projet.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• YANNICK VIOSSAT

Volume horaire : 37.5

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Optimisation dans R^n (cas général et cas convexe). Optimisation sous contraintes d’égalités et d’inégalités : KKT, cas convexe, lemme de Farkas, dualité, méthodes numériques (gradient projeté, Usawa). Programmation dynamique en temps discret (problèmes en horizon fini, problèmes en horizon infini avec coût escompté). Calcul des variations. Introduction à la théorie du contrôle optimal (principe de Pontriaguine, équation de Hamilton-Jacobi-Bellman).

Pré-requis recommandés :

Optimisation dans R^n sans contraintes.

Compétences à acquérir :

L’objectif de ce cours est d'étudier, d’une part, l’optimisation sous contraintes dans R^n et, d’autre part, les techniques de programmation dynamique déterministe qui sont fondamentales dans les applications.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen sur table (mi-semestre et fin de semestre).

Ects : 4

Enseignant responsable :

• DENIS PASQUIGNON

Volume horaire : 37.5

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Généralités sur l’analyse des données, tableaux, problèmes de codages. Nuages de points et caractéristiques associées. Analyse en Composantes Principales. Analyse Factorielle sur Tableaux de Distances. Analyse Factorielle des Correspondances. Analyse des Correspondances Multiples.

Compétences à acquérir :

Savoir pratiquer une analyse factorielle ( ACP, AFC, ACM)

Mode de contrôle des connaissances :

Partiel au milieu du semestre et un examen final.

Bibliographie-lectures recommandées

"Probabilités, analyse de données et Statistique" Gilbert Saporta, éditions Technip

Ects : 4

Enseignant responsable :

• PIERRE CARDALIAGUET

Volume horaire : 37.5

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Échantillonnage Quantification Compression sans perte et correction d’erreurs L’algorithme FFT Filtres numériques Conception de filtres numériques Compression avec perte, introduction au MP3

Compétences à acquérir :

Comprendre les mathématiques du filtrage et du traitement de l’information et les principes de la numérisation des signaux. Avoir une vision globale des techniques du traitement de l’information.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• CHRISTIAN ROBERT

Volume horaire : 40.5

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 10h30 TD : 6h00 TP : 24h00

• Introduction de la méthode de Monte-Carlo
• Méthodes de simulation de variables aléatoires
• Techniques de réduction de variance

Coefficient : 4 ECTS

Compétences à acquérir :

L’objectif de ce cours est d’introduire les méthodes dites de Monte-Carlo. Ces méthodes sont utilisées pour calculer des espérances (et par extension des intégrales) par simulation de variables aléatoires. La simplicite´ de la me´thode, sa flexibilite´ et son efficacite´ pour les proble`mes en grande dimension en font un outil inte´ressant pour des domaines d’applications variés allant de la physique à la finance de marché. L’objectif de ce cours est non seulement de fournir les bases théoriques des méthodes de Monte-Carlo, mais aussi de fournir les outils pour leur utilisation pratique.

Mode de contrôle des connaissances :

• Examen écrit (70% de la note finale)
• Contrôle continu (30% de la note finale). Le contrôle continu se compose d'un projet à la maison et d'un TP noté en séance, tous deux à réaliser avec le language de programmation R.

Bibliographie-lectures recommandées

• C.P.Robert and G.Casella. Monte Carlo Statistical Methods. Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag New York, 2 edition, 2004.
• B. Ycart. Modèles et Algorithmes Markoviens, volume 39 of Mathématiques et Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002.

Ects : 2

Enseignant responsable :

• VERONIQUE BOURREL

Volume horaire : 19.5

Description du contenu de l'enseignement :

Contenu : professionnels, culturels, d’actualité et de société

Forme : débats, jeux de rôles, quiz et activités ludiques

Méthodologie : prise de parole en public, travail sur l’expression orale

Thématiques au programme: Inclusion & exclusion, Thinking outside the box

Pré-requis recommandés :

Une volonté de s’investir et un niveau d’anglais correct

Pré-requis obligatoire :

Une attitude professionnelle (ponctualité et sérieux)

Compétences à acquérir :

Savoir s’exprimer à l’oral

Améliorer ses compétences langagières et communicationnelles

Enrichir son vocabulaire

Développer sa créativité

Travailler en équipe

Mode de contrôle des connaissances :

100% contrôle continu

3 notes : jeu de rôles +présentation orale + note d’oral

Ects : 4

Enseignant responsable :

• QUENTIN GUIBERT
• CLAIRE LAMON

Volume horaire : 37.5

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours introduit les principes mathématiques de base de l'actuariat vie et non-vie : les principes de tarification, la modélisation fréquence/sévérité en assurance non-vie, le principe de mutualisation des risques et enfin les principes de modélisation du risque vie.

Volume horaire détaillé

CM : 19h30

TD : 19h30

Plan

1. Principes fondamentaux en assurance
   1. Notions de base
   2. Principes de gestion en assurance
   3. Cadre probabiliste – rappels
   4. Principes de primes
   5. Franchise et limite
2. Modélisation d’un risque non-vie
   1. Approche fréquence/sévérité
   2. Lois de fréquence
   3. Lois de sévérité
   4. Illustrations numériques
3. Mutualisation des risques
   1. Agrégation des risques
   2. Agrégation de la fréquence
   3. Méthodes d’approximation de la charge via les moments
   4. Méthodes d’approximation numérique de la charge
   5. Mutualisation et activités d’assurance
4. Modélisation d’un risque vie
   1. Durée de vie
   2. Modèles de durée
   3. Répartition des décès dans l’année
   4. Valorisation de garanties d’assurance
   5. Garanties avec différé et temporaire
   6. Relations importantes
   7. Capitaux et rentes variables
   8. Tarification sur le principe d’équité actuarielle
   9. Récapitulatif des principales relations

Pré-requis obligatoire :

• Statistique (estimation, tests, intervalle de confiance, principaux théorèmes, lois paramétriques)
• Théorie de la mesure et Probabilité

Compétences à acquérir :

Les objectifs de ce cours sont les suivants :

• Définir les notions et mécanismes de base de gestion des risques en assurance.
• Savoir évaluer les primes de garanties d’assurance selon différents principes de primes.
• Savoir modéliser des risques non-vie (la fréquence des sinistres, les coûts des sinistres).
• Savoir modéliser les risques vie (probabilité viagère, valeur actuelle probable, relations importantes).
• Savoir évaluer la charge sinistre agrégée (distribution, principales méthodes d’approximation).
• Comprendre le principe de mutualisation des risques.

Mode de contrôle des connaissances :

1 examen terminal et 1 examen partiel

Bibliographie-lectures recommandées

• Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. et Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics. 2nd edition. Society of Actuaries.
• Charpentier, A. et Denuit, M. (2004). Math´ematiques de l’assurance non vie. Tome I : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque. Economica.
• Denuit, M., Charpentier, A. et Bébéar, C. (2004). Mathématiques de l’assurance non-vie : Tome 1, Principes fondamentaux de théorie du risque. Paris : Economica.
• Dickson, D. C. M., Hardy, M. R. et Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press.
• Fromenteau, M. et Petauton, P. (2017). Théorie et pratique de l’assurance-vie - 5e éd. - Cours complet et synthétique, exercices corrigées : Cours complet et synthétique, exercices corrigés. 5e édition. Paris : Dunod.
• Klugman, S. A., Panjer, H. H. et Willmot, G. (2012). Loss Models : From Data to Decisions. 4e éd. New York : Wiley.
• Marceau, E. (2013). Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat. Paris : Springer.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• PIERRE BRUGIERE

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Théorie de Markowitz pour le choix de portefeuille (critère moyenne-variance) ; notion de portefeuille efficient ; mesure de risque et Value at Risk.

Portefeuille de Marché et Portefeuille Tangent, théorème des deux fonds, modèle du CAPM, équation de la Security Market Line et beta.

Les différents indicateurs : ratio de Sharpe, alpha, ratio de Treynor.

La décompostion et rémunération du risque: modèles à facteurs, modèle de Fama-French, modèles APT.

Analyse factorielle.

Pré-requis recommandés :

connaissances en optimisation convexe sous contraintes affines

Pré-requis obligatoire :

connaissances des vecteurs gaussiens, algèbre linéaire de base, calcul différentiel.

Compétences à acquérir :

Ce cours est une introduction aux méthodes quantitatives en gestion de portefeuille.

Mode de contrôle des connaissances :

Partiel, Examen, potentiellement projet en Python

Bibliographie-lectures recommandées

"Quantitative Portfolio Management", Pierre Brugière, Springer 2020

Ects : 4

Enseignant responsable :

• NICOLAS FORIEN

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Rappels et compléments sur les chaînes de Markov et les temps d’arrêt. Analyse du problème d’arrêt optimal en horizon fini. Stratégies optimales et chaînes de Markov contrôlées.

Compétences à acquérir :

Introduire à travers l’étude de cas simples les idées du contrôle stochastique et montrer l’importance de ces idées dans des applications courantes, en finance notamment.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• PHILIPPE BERGAULT

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

Évaluation d’actifs contingents en absence d’opportunités d’arbitrage : cadre du temps discret opportunités d’arbitrage ; stratégies de réplication et évaluation ; modèle de Cox-Ross et Rubinstein. Introduction au calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien ; intégrale d’Itô). Modèle de Black et Scholes (modèle de marché en temps continu ; équation de Black et Scholes et prix d’options ; définition et utilisation des grecques).

Compétences à acquérir :

Étude du mouvement Brownien et son utilisation pour la modélisation des prix des actifs financiers. Présenter la méthodologie de l’évaluation d’actifs en Absence d’opportunités d’Arbitrage dans des modèles en temps continu et présenter le modèle de Black et Scholes.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• STEFANO OLLA

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

- Définitions et propriétés importantes des processus de Poisson (loi jointe des temps sauts, comportements asymptotiques). - Définitions et propriétés importantes des processus de Markov à espace d’états dénombrable.

Compétences à acquérir :

Introduction des processus à temps continus fondamentaux en probabilités, tels que les chaînes de Markov à espace d’états dénombrable.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• GABRIEL TURINICI

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

• 1 Examples and machine learning framework: applications, supervised and non-supervised learning
• 2 Useful theoretical objects: predictors, loss functions, bias, variance
• 3 K-nearest neighbors (k-NN); Higher dimensions and Curse of dimensionality
• 4 Linear and logistic models in high dimensions, regularization: ridge, lasso
• 5 Stochastic Optimization Algorithms: SGD, Momentum
• 6 Naive Bayesian classification
• 7 Neural networks : theoretical and practical aspects
• 8 K-means

Coefficient : cf. CC

Pré-requis obligatoire :

Probabilités ( y compris "Espérance conditionnelle" ), statistiques ( Niveau L3 ), analyse numérique

Compétences à acquérir :

Connaître les bases de l’apprentissage statistique, en particulier dans un contexte de grande dimension, incluant les "neural networks".

Mode de contrôle des connaissances :

cf. CC

En savoir plus sur le cours :

turinici.com

Bibliographie-lectures recommandées

See site of the course (site of the teacher); also see textbook by G. Turinici (cf. Amazon)

Ects : 4

Enseignant responsable :

• LAETITIA COMMINGES

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

• 1 Introduction et rappels
• 2 Estimation de la fonction de répartition
• 3 Tests robustes
• 4 Estimation de densités par estimateurs à noyau
• 5 Régression non paramétrique

Compétences à acquérir :

Décrire les méthodes d’analyse statistique qui permettent de s’affranchir de la connaissance d’un modèle de forme trop contraint; prise de conscience des hypothèses de modélisation.

Description du contenu de l'enseignement :

Le cours est effectué conjointement avec les étudiants de l’Institut Pratique de Journalisme, sur un thème qui change chaque année (le logement, l’énergie, la pauvreté...). Trois heures de cours magistral sont consacrées au thème d’application et la méthodologie. Ensuite, les étudiants sont répartis en groupe d’environ 4 mathématiciennes et 4 journalistes. Ils consacrent 3 demi-journées à l’analyse en groupe d’un jeu de données réel : exploration, recherche de problématique, modélisation statistique, tests d’inférence, conclusions. Pendant la dernière demi-journée, chaque groupe présente ses résultats. L’accent est mis sur la communication entre journalistes et mathématiciens et sur la rigueur de la procédure d’inférence.

Compétences à acquérir :

Travailler en groupe pluridisciplinaire avec les journalistes. Analyser des données réelles. Choisir, implémenter et valider les outils statistiques pertinents. Traduire les résultats mathématiques en langage courant.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• GABRIEL TURINICI

Volume horaire : 40.5

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 16h30, TD : 12h00, TP : 12h00

• Introduction
• Équations Différentielles Ordinaires : Euler Implicite, Runge Kutta, consistance, stabilité, A-stabilité
• Applications des EDO : épidémiologie
• Calcul automatique de dérivée (back-propagation) et contrôle: graphe computationnel, différentiation automatique
• Application du calcul de dérivée: réseaux neuronaux et deep learning, contrôle
• Équations Différentielles Stochastiques : Euler Maruyama, Milstein
• Applications de EDS: calcul d'options en finance sur modèle log-normal

Pré-requis obligatoire :

python, algèbre matricielle,

Compétences à acquérir :

Présentation de méthodes de résolution numérique des problèmes d’évolution et d’éléments d’analyse numérique. Cours théorique mais aussi une forte partie implementation (en python).

En savoir plus sur le cours :

turinici.com

Bibliographie-lectures recommandées

site de Gabriel Turinici (aller au cours en question), livre de l'enseignant sur ce sujet (cf Amazon)

Ects : 4

Enseignant responsable :

• PAUL PEGON

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : CM : 19h30 TD : 19h30

1. Ensembles convexes : intérieur, fermeture, intérieur relatif, hyperplans d'appui, points extrémaux, faces, cône normal, jauge... 2. Fonctions convexes : sous-différentiel, régularité, structure des ensembles singuliers, opérateurs cycliquement monotones. 3. Hahn-Banach analytique et géométrique, applications (théorèmes de séparation, Farkas et Krein-Millman). 4. Optimisation : transformée de Legendre-Fenchel, dualité, conditions KKT, théorème de Fenchel-Rockafellar, application au transport optimal. 5. Convexité et convergence faible (dans les espaces de Hilbert), application aux algorithmes proximaux (point proximal, gradient proximal et son accélération)

Compétences à acquérir :

Introduction aux principaux aspects de l’analyse convexe (géométrique, analytiques) et à ses applications en optimisation.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• QUENTIN GUIBERT

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours se focalise sur trois aspects rencontrés en assurance pour la gestion des risques couverts : le provisionnement, la théorie de la crédibilité et la théorie du risque.

Volume horaire détaillé :

CM : 19h30 TD : 19h30

Plan

1. Méthodes de provisionnement en assurance
   1. Pourquoi provisionner ?
   2. Provisionnement en assurance non-vie
   3. Provisionnement en assurance vie
2. Théorie de la crédibilité
   1. Introduction
   2. Crédibilité de stabilité
   3. Crédibilité paramétrique ou bayésienne
   4. Crédibilité non-paramétrique
3. Théorie du risque
   1. Processus de risque et probabilité de ruine
   2. Le modèle de Cramer-Lundberg
   3. Formule de ruine – approche par la théorie de renouvellement
   4. Classification des lois de sévérité
   5. Approximation et bornes de Cramer-Lundberg
   6. Hauteur d’´échelle et queues sous-exponentielles

Pré-requis recommandés :

• Statistique (estimation, tests, intervalle de confiance, principaux théorèmes, lois paramétriques)
• Théorie de la mesure et Probabilité
• Actuariat 1 (premier semestre)

Pré-requis obligatoire :

• Statistique (estimation, tests, intervalle de confiance, principaux théorèmes, lois paramétriques)
• Théorie de la mesure et Probabilité
• Actuariat 1 (premier semestre)

Compétences à acquérir :

Les objectifs de ce cours sont les suivants :

• Définir les notions de provisionnement en assurance.
• Connaître les modèles les méthodes les plus classiques de provisionnement déterministes (chain-ladder) et stochastique (Mack) en non-vie.
• Savoir établir et manipuler les provisions en assurance vie (formules prospectives et rétrospectives).
• Connaître le fonctionnement des modèles de crédibilité bayésienne (notion de lois conjuguées) et non-paramétrique (modèles de Bühlmann et Bühlmann-Straub).
• Connaître les notions suivantes en matière de théorie de la ruine : propriétés des processus de Poisson composés, formule de ruine dans le modèle de Cramer-Lundberg (formules exactes, méthodes d’approximations, formule de P-K).
• Savoir classer les distribution de sévérité selon l’épaisseur de la queue de distribution (notions de queue exponentielle, sous- exponentielle, introduction à la théorie des valeurs extrêmes).

Mode de contrôle des connaissances :

1 examen terminal et 1 examen partiel

Bibliographie-lectures recommandées

• Albrecher, H., Beirlant, J. et Teugels, J. L. (2017). Reinsurance : Actuarial and Financial Aspects. Hoboken, NJ : Wiley–Blackwell.
• Asmussen, S. et Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities. World Scientific New Jersey.
• Asmussen, S. et Steffensen, M. (2020). Risk and Insurance : A Graduate Text. T. 96. Probability Theory and Stochastic Modelling. Cham : Springer International Publishing.
• Bühlmann, H. et Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Uni- versitext. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag.
• Charpentier, A. et Denuit, M. (2005). Mathématiques de l’assurance non-vie : Tome 2, Tarification et provisionnement. Paris : Economica.
• Cossette, H. et Goulet, V. (2008). Théorie de la crédibilité avec R. 2nd edition.
• Denuit, M., Charpentier, A. et Bébéar, C. (2004). Mathématiques de l’assurance non-vie : Tome 1, Principes fondamentaux de théorie du risque. Paris : Economica
• Wüthrich, M. V., & Merz, M. (2008). Stochastic claims reserving methods in insurance. John Wiley & Sons.

Ects : 4

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Sur la base d’une approche pédagogique fondée sur des exercices pratiques et des études de cas, l’étudiant acquiert les bases de la finance d’entreprise et les clés d’appréciation de leur santé financière, en particulier :-La compréhension du langage comptable, c’est-à-dire des écritures d’enregistrement et des agrégats du compte de résultat et du bilan.-La connaissance des méthodes de valorisation des actifs et des passifs, en particulier des provisions.-L’analyse de la rentabilité et de la capacité d’autofinancement d’une entreprise.-La présentation des règles essentielles en matière de consolidation de comptes.-Des repères en matière de fiscalité et d’IFRS.

Déroulement des cours :- Avant la séance. Des exercices simples de compréhension ou d’application sont à effectuer pour permettre aux étudiants de contrôler leurs acquis.- Pendant la séance. Les concepts éventuels sont rappelés, approfondis, voire réexpliqués si nécessaire. Des exercices ou cas préparés par écrit sont discutés et expliqués. Leur préparation effective par les étudiants est contrôlée.- Après la séance. Des pistes d’approfondissement, de réflexion et d’ouverture sont proposées pour permettre aux étudiants de faire le lien entre le cours, son cadre conceptuel et la réalité des entreprises.

Compétences à acquérir :

La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière qui permet de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. Sa finalité est de réaliser des états à destination de tous les interlocuteurs d’une entité économique, qu’ils soient externes (administration fiscale, clients, créanciers, banques, marchés financiers), ou internes (dirigeants, gestionnaires, salariés).Le cours d’analyse financière s’attache à apporter les bases indispensables que tout étudiant doit posséder pour connaître et comprendre les principales normes et techniques comptables applicables aux entreprises dans le cadre du plan comptable général.Certaines divergences entre les conventions internationales (IFRS) et nationales (françaises) seront évoquées à titre d’illustration.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• ANNE CAUDAL

Volume horaire : 19.5

Description du contenu de l'enseignement :

Selon le groupe de niveau :

débutants: apprentissage de langue de tous les jours, qui permet faire passer des informations simples et de répondre à des besoins concrets (comme faire ses courses); découverte de faits de société et d'éléments culturels des pays de langues allemande

"recommençants": réactivation des savoirs acquis dans le secondaire; approfondissement des compétences écrites et orales; grammaire; exposés; jeux de rôle; découverte de faits de société et d'éléments culturels des pays de langues allemande

avancés: approfondissement des compétences écrites et orales à partir de documents authentiques ; grammaire; exposés; jeux de rôle; rédaction de CV et entraînement à l’entretien d’embauche; découverte de faits de société et d'éléments culturels des pays de langues allemande

Pré-requis obligatoire :

groupe des débutants: n'avoir jamais suivi de cours d'allemand

groupe des "recommançants": avoir des connaissances (A1) et/ou ne pas avoir fait d'allemand depuis plusieurs années

groupe des avancés: niveau B ou C

Compétences à acquérir :

Les étudiants seront répartis en groupes de niveau: débutants (étudiants n'ayant jamais suivi de cours d'allemand), "recommençants" (A1-A2) ou avancés (B-C).

groupes des étudiants recommançants ou des avancés : Le but visé est de rendre l’étudiant capable de communiquer dans le cadre de la vie de tous les jours, et si possible également dans celui du monde professionnel. Pour ce faire, on s’attachera non seulement à développer par des activités variées ses savoir-faire linguistiques fondamentaux dans les quatre domaines classiques (compréhension de l’écrit et expression écrite, compréhension orale et expression orale), mais aussi à lui donner des informations propres au monde germanophone afin de lui permettre de mieux connaître la culture des différents pays de langue allemande. Autant de connaissances qui permettront à l'étudiant de disposer d'atouts pour s'intégrer dans le monde du travail de l'aire germanophone.

Mode de contrôle des connaissances :

100% contrôle continu

Bibliographie-lectures recommandées

Des conseils de lecture et des adresses de sites internet seront fournis à la rentrée par l'enseignant.

Ects : 4

Enseignant responsable :

• BEATRICE AMISSE

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Contenu selon le niveau du groupe, approche actionnelle : entraînement à la prise de parole en continu et en interaction (réagir, dialoguer) et à la compréhension écrite et orale : repérer les informations principales d’un texte, comprendre l’essentiel d’un document audio et/ou vidéo.

Le but visé est de rendre, à chaque niveau, l’étudiant capable de communiquer non seulement dans le cadre de la vie de tous les jours, mais aussi dans celui du monde professionnel avec des interlocuteurs natifs.

Pré-requis obligatoire :

Aucun

Compétences à acquérir :

Les étudiants seront divisés par groupes de niveau à l'issue d'un test qui sera organisé en début d'année (débutants acceptés).

Les activités seront adaptées en fonction du niveau des apprenants (depuis le niveau A1 jusqu'au niveau B2/C1, en fonction du groupe d'affectation). Les étudiants s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale. L’objectif sera d’amener chaque étudiant, en fonction de son niveau de départ, à développer son autonomie langagière. L’accent sera également mis sur la connaissance des conventions sociales et des référents culturels propres au monde hispanique.

Mode de contrôle des connaissances :

100% Contrôle Continu

Présence requise à tous les cours (cours annuel, inscription pour les semestres 1 & 2).

Ects : 4

Enseignant responsable :

• IDRISS MAZARI

Volume horaire : 48

Description du contenu de l'enseignement :

Numerical Optimisation

1. Introduction : a review of basic concepts in optimisation

(a) Optimality conditions, algorithms, convergence rates.

2. First part : Unconstrained optimisation-deterministic methods

(a) A crash course on gradient descent for smooth functions.

(b) The link with gradient flows.

(c) The case of non-convex functions.

(d) Acceleration of gradient descents.

(e) Newton and quasi-Newton methods.

(f) Complement : Back-propagation and machine learning.

3. Second part : Constrained optimisation-deterministic methods

(a) Penalisation method.

(b) The projected gradient method.

(c) Lagrange multipliers and duality-the interior point method.

4. Third part : Unconstrained optimisation-an introduction to stochastic methods

(a) Basic concepts in stochastic gradient descent. Convergence of the algorithm.

(b) Acceleration of stochastic gradient descent.

(c) (Mini)Batches.

Compétences à acquérir :

Mastering traditional techniques in numerical optimisation.

Enseignant responsable :

• JEROME LEPAGNOL

Volume horaire : 15

Description du contenu de l'enseignement :

Apprentissage de SAS, Excel, Matlab.

Compétences à acquérir :

Mise à niveau sur les logiciels SAS, Excel, Matlab, susceptibles d’être utilisés en projet et souvent exigés pour les stages.

Mode de contrôle des connaissances :

QCM en fin de cours