Actuariat - 2e année de Master

Le programme de la formation

UE pré-rentrée

  • Calculs stochastiques
  • Introduction à R en Actuariat
  • Introduction à Python en data science

UE fondamentales S3

  • Théorie du risque et de la réassurance
  • Théorie de l'assurance vie
  • Ethique, professionnalisme et gouvernance d'entreprise
  • Modèles de taux d'intérêt
  • Méthodes de simulation en assurance
  • Générateurs de scénarios économiques en assurance
  • Comptabilité, fiscalité et réglementation de l’assurance
  • Règlementation en assurance : IFRS, communication financière et extra-financière

UE complémentaires S3

  • Introduction à l'apprentissage supervisé
  • Bases de données relationnelles
  • Programmes sociaux internationaux
  • Introduction à l'économie du risque et de l'assurance
  • English for Insurance and Finance
  • Introduction générale au droit
  • Méthodes en Visual Basic
  • Gestion et modélisation des risques climatiques
  • Actuaire : trouver son poste
  • Introduction à la calibration de modèles financiers

UE facultatives S3

  • Méthodes pour la régression et la classification
  • Visualisation des données avec R

UE fondamentales S4

  • Règlementation en assurance : Solvency II
  • Gestion actif-passif d’une société d’assurance
  • Retraite et engagements sociaux
  • Principe de l'assurance IARD
  • Méthodes numériques en finance
  • Apprentissage statistique et Monte-Carlo accéléré pour le calcul du SCR en assurance vie
  • Prévoyance et santé

UE complémentaires S4

  • Machine Learning
  • Démographie et tables de mortalité
  • Séries temporelles et applications actuarielles
  • Gestion de données massives avec Hadoop et Spark en assurance

UE facultatives S4

  • Deep learning avec Python
  • Data project

Bloc mémoire

  • Mémoire

Formation année universitaire 2024 - 2025 - sous réserve de modification

UE pré-rentrée

  • Calculs stochastiques
  • Introduction à R en Actuariat
  • Introduction à Python en data science

UE fondamentales S3

  • Théorie du risque et de la réassurance
  • Théorie de l'assurance vie
  • Ethique, professionnalisme et gouvernance d'entreprise
  • Modèles de taux d'intérêt
  • Méthodes de simulation en assurance
  • Générateurs de scénarios économiques en assurance
  • Comptabilité, fiscalité et réglementation de l’assurance
  • Règlementation en assurance : IFRS, communication financière et extra-financière

UE complémentaires S3

  • Introduction à l'apprentissage supervisé
  • Bases de données relationnelles
  • Programmes sociaux internationaux
  • Introduction à l'économie du risque et de l'assurance
  • English for Insurance and Finance
  • Introduction générale au droit
  • Méthodes en Visual Basic
  • Gestion et modélisation des risques climatiques
  • Actuaire : trouver son poste
  • Introduction à la calibration de modèles financiers

UE facultatives S3

  • Méthodes pour la régression et la classification
  • Visualisation des données avec R

UE fondamentales S4

  • Règlementation en assurance : Solvency II
  • Gestion actif-passif d’une société d’assurance
  • Retraite et engagements sociaux
  • Principe de l'assurance IARD
  • Méthodes numériques en finance
  • Apprentissage statistique et Monte-Carlo accéléré pour le calcul du SCR en assurance vie
  • Prévoyance et santé

UE complémentaires S4

  • Machine Learning
  • Démographie et tables de mortalité
  • Séries temporelles et applications actuarielles
  • Gestion de données massives avec Hadoop et Spark en assurance

UE facultatives S4

  • Deep learning avec Python
  • Data project

Bloc mémoire

  • Mémoire

Formation année universitaire 2024 - 2025 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

La formation démarre en septembre, dont la présence en cours est obligatoire. Les enseignements de la deuxième année de Master mention Mathématiques et Applications pour le parcours Actuariat sont organisés en semestres 3 et 4. Chaque semestre est constitué d’un bloc fondamental et d’un bloc complémentaire auquel s’ajoute une UE stage pour le semestre 4.   L’étudiant qui souhaite s'inscrire au Certificat « Actuaire de Paris-Dauphine » pour être présenté devant l’Institut des actuaires doit être détenteur d’un certificat du TOEIC d’un score de 785/990 ou d’un certificat du TOEFL (IBT) d’un score supérieur ou égal à 96/120 ou d’un certificat du TOEFL (PBT) d’un score supérieur ou égal à 590/677. Attention ! ce certificat (TOEIC, TOEFL) doit être valide jusqu’au 01 septembre de la nouvelle année universitaire. Si l’étudiant n’est pas détenteur de ce certificat, il doit passer le TOEIC ou le TOEFL au cours de l’année universitaire et au plus tard avant la fin de la période d’inscription au Certificat « Actuaire de Paris-Dauphine ».


Stages et projets tutorés

La formation comprend un stage en entreprise de 5 mois minimum. Ce stage donne lieu à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance orale devant un jury composé d'universitaires et de membres du jury de l'Institut des Actuaires.