Ingénierie Statistique et Financière - 2ème année de Master

Le programme de la formation

UE obligatoires

  • Introduction à Python pour la Data Science
  • Méthodes pour les modèles de régression
  • Analyse de données et scoring
  • Introduction aux méthodes mathématiques de l'assurance
  • Processus stochastique et EDP
  • Conduite de projet de communication
  • Gestion des risques et construction de portefeuille
  • Anglais

UE complémentaires "voie finance"

  • Modèles de taux d'intérêt
  • Initiation à VBA pour Excel

UE complémentaire "voie science des données"

  • Théorie des sondages
  • Bases de données

UE obligatoires

  • Trouver son poste sur le marché
  • Data mining avec SAS

UE complémentaire "voie finance"

  • Calibration de Modèles
  • Gestion globale des risques : VAR
  • Méthodes numériques en finance
  • Risque de crédit
  • C++
  • Deep learning avec Python

UE complémentaire "voie sciences des données"

  • Data project
  • Analyse multivariée avec R
  • Data Science for Business
  • Méthodes de classification
  • Machine & Deep Learning avec Python
  • Surêté de fonctionnement

Formation année universitaire 2022 - 2023 - sous réserve de modification

Modalités pédagogiques

Les études ont une durée d’un an. Le master comporte 400 heures d’enseignement environ, comptant pour 48 ECTS, et un stage obligatoire en entreprise d’une durée minimale de 3 mois, comptant pour 12 ECTS.

Le bloc d’enseignements de tronc commun comporte 9 cours, les blocs optionnel « Science des données » et « Finance » comportent chacun 8 cours. La durée standard d’un enseignement est 21 heures, mais certains cours peuvent avoir une durée supérieure ou inférieure. Certains enseignements peuvent être assurés par plusieurs enseignants ou faire appel a` des conférenciers.
Les horaires et salles sont affichées sur le panneau réservé au parcours ISF, dans le couloir du secrétariat du Département MIDO. Ce panneau est également utilisé pour diffuser les informations relatives a` la vie du master : modification de salle ou d’horaire, venue d’un conférencier, offre de stages, etc.

L’enseignement est partagé en trois blocs :
Un bloc d’enseignements de tronc commun obligatoires de 220 heures environ.
Un bloc d’enseignements optionnels « science des données ».
Un bloc d’enseignements optionnels « finance ».

LA VOIE SCIENCE DES DONNEES est composée du bloc d’enseignements de tronc commun obligatoires, comptant pour 25 ECTS et des enseignements du bloc optionnel « science des données » comptant pour 23 ECTS.

LA VOIE FINANCE est composée du bloc d’enseignements de tronc commun obligatoires, comptant pour 25 ECTS et des enseignements du bloc optionnel « finance » comptant pour 23 ECTS.

Selon les conditions de leur admission, les étudiants peuvent avoir l’obligation de suivre et valider des enseignements de troisième année de Licence MIDO ou de première année de master MIDO de l’Université Paris Dauphine - PSL, ou au contraire peuvent obtenir des équivalences. Les étudiants salariés admis dans le parcours ont la possibilité d’effectuer leur cursus en deux ans. La moitié des enseignements est commune avec le parcours Actuariat et/ou avec le parcours apprentissage du master ISF du département MIDO. Les intervenants sont des universitaires et des praticiens venant de l’industrie ou du secteur tertiaire. Environ la moitié du volume horaire est assurée par des professionnels.

Conditions de validation du diplôme :

Chaque enseignement donne lieu a` une note. Pour obtenir le Master 2 Ingénierie Statistique et Financière par la voie classique, l’étudiant doit :

  • Obtenir 61 ECTS.
  • Une moyenne supérieure ou égale a` 10 sur 20 dans le bloc des enseignements de tronc commun obligatoires donne lieu a` l’attribution de 24 ECTS.
  • Une moyenne supérieure ou égale a` 10 sur 20 dans le bloc d’enseignements optionnels « Apprentissage statistique et science des données », ou dans le bloc d’enseignements optionnels « Finance », donne lieu a` l’attribution de 25 ECTS.
  • Le stage est validé avec une note de 12 sur 20 minimum, et donne lieu a` l’attribution de 12 ECTS.
  • Toute note inferieure a` 7 est éliminatoire.


Les modalités d’attribution des notes et de calcul des notes finales sont publiées par le Département MIDO avant la fin du premier trimestre universitaire. Tout étudiant ajourné a` la première session peut se présenter a` un examen d’appel dans chacun des enseignements ou` il n’a pas obtenu la moyenne. Dans ce cas, la note finale est celle de ce dernier examen.

UE obligatoires

  • Processus Stochastiques
  • Modélisation stochastique du Risque de Crédit
  • Introduction à l'assurance vie et non vie
  • Solvabilité II
  • Méthodologie en gestion globale des Risques : Var
  • Anglais des affaires
  • Culture Financière et pratique de Bloomberg
  • Analyse de données et scoring
  • Méthodes pour les modèles de régression
  • Introduction au Machine learning 1
  • Deep learning
  • Python
  • Application de Python
  • R+SAS
  • Conduite de projet et Mémoire

UE obligatoires

  • Modélisation stochastique de la courbe de taux
  • Méthodes actuarielles
  • Pratique des options
  • Introduction au Machine learning 2
  • Pratique de la Data Science
  • Conférences

UE complémentaires voie QRF

  • Statistiques et dynamique des produits dérivés
  • Instruments de Crédit et CDOs

UE complémentaires voie Modélisation et Big Data

Formation année universitaire 2022 - 2023 - sous réserve de modification

Modalités pédagogiques

La formation démarre en septembre. Le rythme d'alternance est de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université.
Les enseignements sont organisés en semestres 3 et 4. Le semestre 3 est constitué d'UE fondamentales et le semestre 4 est constitué d'UE fondamentales et d'UE complémentaires voie "Quantification des Risques Financiers (QRF)" ou voie "Modélisation et Big Data (MBD)" auquel s'ajoute une note bloc "Conduite de projet et mémoire".
Les enseignements du bloc "Conférence" consistent en des conférences dispensées par des intervenant de l'Université ou exterieurs. Le responsable pédagogique du parcours évalue l'assiduité et la participation à ces conférences et décide du résultat "validé" ou "non-validé" pour ce bloc. La validation peut se faire à l'aide d'un Quizz. Le bloc Conférences dont la note finale est supérieures ou égale à 12/20 est définitivement acquis.
La formation donne droit à l'obtention du Certificat de Spécialisation en "Gestion des risques financiers (QRF), qui vient s'ajouter au diplôme principal. L'objectif de ce sertificat est de reconnaître des compétences ciblées en matière de Gestion de Risques en Finance et Assurance.
Les étudiants admis au Master sont inscrits de droit au Certificats.
Le certificat de spécialisation en Gestion de Risques Financiers est délivré aux étudiants satisfaisant aux conditions suivantes :

  • La moyenne est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale des enseignements "Méthodes actuarielles" " Méthodologie en gestion globale des risques : VaR" est supérieure ou égale à 12/20
  • Le bloc "Conférences" est validé
  • Le bloc "Stage" est validé


Le ISF en apprentissage offre la possibilité de suivre le DU de préparation au titre de "Chartered Financial Analyst". Les cours se tiennent les samedis matins de mi-octobre à fin mars. La formation, payante, est réalisée par des professionnels titulaires du CFA.

La note de première session d'une UE est obtenue par pondération entre des notes de contrôle continu, de projets, d'examens partiels, et terminaux. La note de contrôle continu peut faire intervenir plusieurs éléments : projets, devoirs, interrogations écrites ou orales, note de participation, assiduité... Toute UE pour laquelle l'étudiant a obtenu une note finale supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquise ainsi que les ECTS associés.

La validation d'une année entraîne la validation de chacun des deux semestres et de toutes les UE les composant ainsi que de tous les ECTS associés. Une année est définitivement acquise (ainsi que les 60 ECTS associés) si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :

  • Elle est constituée d'au moins 60 ECTS et la note finale de l'année est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale de chaque semestre de l’année est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale de chaque UE de chaque semestre de l’année est supérieure ou égale à 7/20
  • La note CPM pour la validation du semestre 4 est supérieure ou égale à 12/20
  • Le bloc conférences est validé


Stages et projets tutorés

Le stage obligatoire en entreprise, d’une durée minimale de 3 mois, a pour objectif de :

  • Développer les capacités d’adaptation, d’initiative et d’innovation dans un milieu professionnel,
  • Contribuer à la formation de l’étudiant aux méthodes de résolution de problèmes en entreprise : analyse du problème, recherche de solutions, mise en œuvre informatique avec les outils de l’entreprise, communication des résultats.

Le stage peut commencer à partir du 1er avril. Il est recommandé aux étudiants de choisir un stage d’une durée supérieure à 3 mois (6 mois par exemple).

La recherche du stage incombe à l’étudiant. Le sujet doit être approuvé par le responsable pédagogique des stages de la voie dans laquelle l’étudiant est inscrit, et donne lieu à la signature d’une « convention de stage ». Le lieu du stage peut être en France ou à l’étranger. Chaque stage est suivi par un Maître de stage dans l’entreprise et évalué par un jury universitaire sur la base d’un mémoire écrit et d’une soutenance orale. Le stage n’est pas validé lorsque la note est inferieure à 12/20.

Sous réserve de l’accord du responsable du master, les étudiants salariés peuvent remplacer le stage en entreprise par un rapport d’activité professionnelle, qui est validé selon les mêmes procédures qu’un stage. Le département informe les étudiants des offres de stages qu’elle reçoit.