Lecturer :
PHILIPPE GENET

Total hours : 6

Overview :

Comprendre l’éthique et la compliance

Learning outcomes :

Atelier d'information pour mieux connaître l'éthique et la compliance

Assessment :

C'est un atelier de 6 heures, il n'y a pas d'évaluation

Ects : 3

Lecturer :
ARNAUD SAINT-CLAIR

Total hours : 30

Overview :

M&A

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Le cours propose un éclairage tant théorique que pratique sur le M&A (Mergers & Acquisitions), discipline consacrée aux opérations de rapprochement entre les entreprises.

Ects : 3

Lecturer :
FABRICE RIVA

Total hours : 18

Overview :

• Introduction à l'IA et au machine learning
• Méthodes de régression
• Méthodes de classification
• Apprentissage non supervisé : clustering
• Support Vector Machines
• Introduction aux réseaux de neurones

Coefficient : 1

Recommended prerequisites :

Notions de programmation en Python

Learning outcomes :

L'objectif de ce cours est d'introduire les principes fondamentaux du machine learning et de présenter un certain nombre de modèles pour la résolution de problèmes-types en finance. Ce cours est également l'occasion pour les étudiants de développer leurs connaissances en Python et de se familiariser avec Scikit-learn.

Assessment :

QCM

Bibliography-recommended reading

A. Geron (2019), "Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras end Tensorflow: Concepts, tools and techniques to build intelligent systems", O'Reilly.

Lecturer :
KODJO KLOUVI

Total hours : 18

Ects : 3

Lecturer :
SYLVAIN BROYER

Total hours : 18

Overview :

Macroéconomie

Coefficient : 1

Learning outcomes :

La conjoncture est au centre des préoccupations de tous les métiers de la finance. Ce cours aspire à donner les éléments clef de son analyse, telle qu’elle est pratiquée sur les marchés financiers.

Ects : 3

Lecturer :
VERONIQUE MC CARROLL

Total hours : 24

Overview :

Stratégie bancaire

Contenu

Séance 1 : Métiers, environnement et enjeux stratégiques de l’industrie bancaire à l’ère de la révolution digitale Séances 2 & 3 : Stratégie digitale dans la banque de détail Séances 4 & 5 : L’exécution de la stratégie en mode agile Séance 6 : Etudes de cas banque digitale Séance 7 : Stratégie digitale dans la BFI Séance 8 : Présentation d’une FinTech B-to-B : Raisin

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Transmettre aux étudiants une compréhension des enjeux et stratégies des banques par rapport à l’avènement de la révolution digitale

Ects : 3

Lecturer :
ALEXANDRE IKENI

Total hours : 24

Overview :

Contenu

1 [introduction] Fonctionnement d'un fonds VC

Lever un fonds

Sourcing / connaissances sectorielles

Investir / Réinvestir

Appuie stratégique

Exits / Liquider le fonds

2 [dans la peau d'un investisseur analyste/associate] du deal flow au closing

Sourcing

Analyse

Due dillenge

Doc Juridique

3 [post investissement] la vie d'une startup accompagné par un VC

Scale-up

Pivot

Restructuration / Redressement / Liquidation

Exit

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Comprendre les outils de financement à la disposition des entrepreneurs dès la phase d’amorçage et création d’entreprise.

Ects : 3

Lecturer :
HERVE ALEXANDRE

Total hours : 24

Overview :

1. Introduction

Les risques dans la banque

Pourquoi réguler ?

2. Régulation et complexité du risque

Du modèle naïf à la VaR

Le problème des portefeuilles de crédit

3. Capital économique et allocation optimale des fonds propres

Capital économique et CaR

Allocation de VaR

RAROC

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Appréhender les différentes régulations internationales qui ont imposées aux banques une prise en compte plus contraignante de la gestion de leur fonds propres. L'apport d'outils mathématiques associé à une profonde réforme organisationnelle constituent des enjeux majeurs pour les banques aujourd'hui

Assessment :

Examen sur table

Bibliography-recommended reading

H. Alexandre (2013), Banque et Intermédiation Financière, Economica, 2e édition J. Dermine (2015), Bank Valuation & Value-based Management, Mc Graw Hill, 2nd edition F.X. Diebold, Doherty N.A., Herring R.J. (2010), The Known, the Unknown and the Unknowable in Financial Risk Management, Princeton J.C. Hull (2007), Risk Management and Financial Institutions, Pearson F. Saita (2007), Value at Risk and Bank Capital Management, Academic Press

Ects : 3

Total hours : 24

Overview :

Réglementation prudentielle

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Proposer un panorama du cadre réglementaire applicable aux activités financières en France, en Europe et à l’international et de ses évolutions récentes et futures ;Présenter les enjeux et les contraintes de ces évolutions pour les acteurs du secteur financier ;Mettre en évidence les stratégies mises en œuvre par ces acteurs pour se conformer à ces nouvelles réglementations.

Lecturer :
STEPHANIE KLEIN

Total hours : 12

Overview :

Marchés et risques financiers

Learning outcomes :

L'objectif de ce cours est de présenter et d’expliquer les principes de fonctionnement des activités de marché dans les banques, les instruments financiers et leurs mécanismes, ainsi que de décrire les enjeux et les leviers de transformation en cours au sein de cette industrie.

Ects : 3

Lecturer :
MIKAEL PTACHEK

Total hours : 12

Overview :

Fintech

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Création d’une fintech ou insurtech

Ects : 3

Lecturer :
ELODIE NOCQUET

Total hours : 18

Coefficient : 1

Ects : 3

Lecturer :
BERNARD NICOLAY
ALEXIS COLLOMB

Total hours : 12

Coefficient : 1

Ects : 3

Lecturer :
BERTRAND GIBEAU

Total hours : 18

Overview :

Hedge funds

Coefficient : 0.5

Learning outcomes :

Le cours a pour objectif d’apporter aux étudiants une connaissance de l’écosystème de la gestion d’actifs et des grandes tendances qui structurent ce métier.

Ects : 3

Lecturer :
KAREN JOUVE

Total hours : 12

Coefficient : 0.5

Ects : 3

Lecturer :
HERVE ALEXANDRE

Overview :

Encadrement et aide à la rédaction d'un mémoire correspondant notamment à une activité de soutien auprès d'un startup incubée à Dauphine

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Rédaction d'un mémoire

Ects : 3

Lecturer :
STEPHANE VOISIN

Total hours : 18

Overview :

Finance Verte et Durable

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Aborder l’approche verte et durable de la finance

Ects : 3

Lecturer :
ALEXIS COLLOMB
BERNARD NICOLAY

Total hours : 24

Coefficient : 1

Ects : 3

Lecturer :
OLIVIER TOUTAIN

Total hours : 24

Overview :

Gestion du risque et du crédit

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Evaluer le risque de crédit d’emprunteurs base notamment de cas issus de situations réelles.

Ects : 3

Lecturer :
DAVID NEGRET

Total hours : 24

Overview :

Infrastructure et transition énergétique

Coefficient : 1

Learning outcomes :

L’objectif du cours est d’apporter une introduction détaillée et concrète sur :Le processus d’investissement en infrastructure (« deal making »)Le financement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse)Le financement d’actifs (shipping, trains, avions) Le financement de Partenariats Publics Privés (TGV, autoroutes, ponts, stades...)

Ects : 3

Lecturer :
THOMAS NICOLAS

Total hours : 24

Overview :

Gestion actif passif

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Connaître l’ALM (concepts, méthodologie, pratiques) et comprendre comment concrètement un dispositif de contrôle interne concourt à la maîtrise des risques ALM

Lecturer :
HERVE ALEXANDRE

Overview :

Stage en entreprise

Learning outcomes :

Rédiger un mémoire de stage

Ects : 3

Total hours : 21

Coefficient : 1

Ects : 3

Lecturer :
OLIVIER SERVANT

Total hours : 24

Overview :

Private Equity

Coefficient : 1

Learning outcomes :

Cet enseignement a pour but de faire connaître les solutions apportées par les opérateurs de capital investissement pour répondre aux différents types de besoins des entreprises en capitaux propres ainsi que les montages financiers liés à des opérations de rachat et de transmission, particulièrement avec effet de levier.